PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGFFX с DWFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DGFFX и DWFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund (DGFFX) и DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGFFX и DWFIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGFFX
Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund
0.68%5.84%8.04%7.82%-6.09%4.91%3.59%6.64%-0.35%3.57%
DWFIX
DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio
-0.24%2.71%1.60%9.96%-18.94%-4.63%6.35%13.36%3.28%5.04%

Доходность по периодам

С начала года, DGFFX показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у DWFIX с доходностью -0.24%.


DGFFX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.66%
С начала года
0.68%
6 месяцев
1.32%
1 год
5.76%
3 года*
7.00%
5 лет*
3.50%
10 лет*

DWFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-2.20%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
-0.47%
1 год
2.35%
3 года*
3.39%
5 лет*
-1.51%
10 лет*
1.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund

DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio

Сравнение комиссий DGFFX и DWFIX

DGFFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DWFIX в 0.20%.


Доходность на риск

DGFFX vs. DWFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGFFX
Ранг доходности на риск DGFFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGFFX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGFFX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGFFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGFFX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGFFX: 7272
Ранг коэф-та Мартина

DWFIX
Ранг доходности на риск DWFIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWFIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWFIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWFIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWFIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWFIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGFFX c DWFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund (DGFFX) и DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGFFXDWFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

0.80

+1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

1.18

+1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.67

1.15

+0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

0.95

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

3.24

+4.37

DGFFX vs. DWFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGFFX на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа DWFIX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGFFX и DWFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGFFXDWFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

0.80

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.53

-0.24

+1.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.46

+1.02

Корреляция

Корреляция между DGFFX и DWFIX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGFFX и DWFIX

Дивидендная доходность DGFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что больше доходности DWFIX в 2.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGFFX
Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund
6.20%5.52%6.81%4.95%3.37%4.14%4.22%4.18%3.79%2.94%0.00%0.00%
DWFIX
DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio
2.46%1.86%3.08%4.46%0.01%1.86%1.69%8.62%7.77%1.33%2.77%7.38%

Просадки

Сравнение просадок DGFFX и DWFIX

Максимальная просадка DGFFX за все время составила -12.69%, что меньше максимальной просадки DWFIX в -24.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGFFX и DWFIX.


Загрузка...

Показатели просадок


DGFFXDWFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.69%

-24.76%

+12.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.35%

-3.00%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.17%

-23.55%

+15.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-11.58%

+10.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.34%

-5.97%

+4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.87%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DGFFX и DWFIX

Текущая волатильность для Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund (DGFFX) составляет 0.78%, в то время как у DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что DGFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DGFFXDWFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

1.54%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.43%

2.16%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.31%

3.41%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.38%

6.28%

-3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.60%

5.46%

-2.86%