Сравнение DGFFX с DWFIX
DGFFX (Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund) and DWFIX (DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio) are both Global Bonds funds. Over the past 5 years, DGFFX returned 3.69%/yr vs -1.20%/yr for DWFIX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. DGFFX charges 0.99%/yr vs 0.20%/yr for DWFIX.
Доходность
Сравнение доходности DGFFX и DWFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGFFX показывает доходность 2.55%, что значительно выше, чем у DWFIX с доходностью 1.07%.
DGFFX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 2.55%
- 6 месяцев
- 2.95%
- 1 год
- 6.40%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- —
DWFIX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 1.87%
- 3 года*
- 3.92%
- 5 лет*
- -1.20%
- 10 лет*
- 1.54%
Сравнение доходности по годам DGFFX и DWFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGFFX Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund | 2.55% | 5.84% | 8.04% | 7.82% | -6.09% | 4.91% | 3.59% | 6.64% | -0.35% | 3.57% |
DWFIX DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio | 1.07% | 2.71% | 1.60% | 9.96% | -18.94% | -4.63% | 6.35% | 13.36% | 3.28% | 5.04% |
Correlation
The correlation between DGFFX and DWFIX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2017 г. | 0.24 |
The correlation between DGFFX and DWFIX shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.43 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGFFX vs. DWFIX — Ранг доходности на риск
DGFFX
DWFIX
Сравнение DGFFX c DWFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund (DGFFX) и DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGFFX | DWFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.02 | 1.11 | +0.91 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.93 | 0.67 | +6.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.39 | 1.68 | +29.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGFFX | DWFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04 | 0.57 | +3.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.60 | -0.19 | +1.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.53 | 0.47 | +1.06 |
Просадки
Сравнение просадок DGFFX и DWFIX
Максимальная просадка DGFFX за все время составила -12.69%, что меньше максимальной просадки DWFIX в -24.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGFFX и DWFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGFFX | DWFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.69% | -24.76% | +12.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.19% | -3.00% | +1.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.38% | -3.72% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.17% | -23.55% | +15.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.43% | +10.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.33% | -6.03% | +4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 1.19% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGFFX и DWFIX
Текущая волатильность для Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund (DGFFX) составляет 0.68%, в то время как у DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что DGFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGFFX | DWFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | 1.42% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.48% | 2.87% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05% | 3.52% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.42% | 6.33% | -3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.60% | 5.48% | -2.88% |
Сравнение комиссий DGFFX и DWFIX
DGFFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DWFIX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGFFX и DWFIX
Дивидендная доходность DGFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что больше доходности DWFIX в 2.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGFFX Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund | 6.24% | 5.52% | 6.81% | 4.95% | 3.37% | 4.14% | 4.22% | 4.18% | 3.79% | 2.94% | 0.00% | 0.00% |
DWFIX DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio | 2.43% | 1.86% | 3.08% | 4.46% | 0.01% | 1.86% | 1.69% | 8.62% | 7.77% | 1.33% | 2.77% | 7.38% |
Часто задаваемые вопросы
DGFFX and DWFIX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DWFIX has higher volatility (1.42%) compared to DGFFX (0.68%). In terms of maximum drawdown, DGFFX dropped -12.69% vs DWFIX's -24.76%.
DGFFX currently has the higher Sharpe Ratio (4.04 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGFFX и DWFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор