Сравнение DGFFX с IGBIX
DGFFX (Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund) and IGBIX (Voya Global Bond Fund) are both Global Bonds funds. Over the past 5 years, DGFFX returned 3.75%/yr vs -2.36%/yr for IGBIX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. DGFFX charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for IGBIX.
Доходность
Сравнение доходности DGFFX и IGBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGFFX показывает доходность 2.66%, что значительно выше, чем у IGBIX с доходностью -1.70%.
DGFFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 2.66%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 7.32%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- —
IGBIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- -1.04%
- 3 года*
- 2.90%
- 5 лет*
- -2.36%
- 10 лет*
- 0.61%
Сравнение доходности по годам DGFFX и IGBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGFFX Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund | 2.66% | 5.84% | 8.04% | 7.82% | -6.09% | 4.91% | 3.59% | 6.64% | -0.35% | 3.57% |
IGBIX Voya Global Bond Fund | -1.70% | 7.51% | -1.07% | 6.05% | -18.48% | -5.58% | 10.12% | 7.59% | -1.89% | 7.84% |
Correlation
The correlation between DGFFX and IGBIX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2017 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGFFX vs. IGBIX — Ранг доходности на риск
DGFFX
IGBIX
Сравнение DGFFX c IGBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund (DGFFX) и Voya Global Bond Fund (IGBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGFFX | IGBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.87 | 0.99 | +0.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.34 | -0.10 | +6.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.67 | -0.26 | +28.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGFFX и IGBIX
Максимальная просадка DGFFX за все время составила -12.69%, что меньше максимальной просадки IGBIX в -28.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGFFX и IGBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGFFX | IGBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.69% | -28.58% | +15.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.19% | -5.27% | +4.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.38% | -7.74% | +4.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.17% | -26.46% | +18.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -14.90% | +14.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -6.02% | +4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 1.99% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGFFX и IGBIX
Текущая волатильность для Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund (DGFFX) составляет 0.62%, в то время как у Voya Global Bond Fund (IGBIX) волатильность равна 1.93%. Это указывает на то, что DGFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGFFX | IGBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 1.93% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.47% | 4.64% | -3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07% | 5.98% | -3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.42% | 6.72% | -4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.60% | 5.97% | -3.37% |
Сравнение комиссий DGFFX и IGBIX
DGFFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IGBIX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGFFX и IGBIX
Дивидендная доходность DGFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что больше доходности IGBIX в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGFFX Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund | 6.24% | 5.52% | 6.81% | 4.95% | 3.37% | 4.14% | 4.22% | 4.18% | 3.79% | 2.94% | 0.00% | 0.00% |
IGBIX Voya Global Bond Fund | 3.92% | 3.44% | 4.58% | 3.35% | 3.31% | 4.04% | 4.43% | 4.66% | 4.75% | 4.84% | 4.69% | 4.72% |
Часто задаваемые вопросы
DGFFX and IGBIX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGBIX has higher volatility (1.93%) compared to DGFFX (0.62%). In terms of maximum drawdown, DGFFX dropped -12.69% vs IGBIX's -28.58%.
DGFFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGFFX и IGBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор