Сравнение PFO с JPDIX
PFO (Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund) and JPDIX (JPMorgan Preferred and Income Securities Fund) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Over the past 3 years, PFO returned 12.45%/yr vs 9.59%/yr for JPDIX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. PFO charges 1.40%/yr vs 0.59%/yr for JPDIX.
Доходность
Сравнение доходности PFO и JPDIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFO показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у JPDIX с доходностью 1.39%.
PFO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 8.92%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- -0.60%
- 10 лет*
- 4.29%
JPDIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- 9.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFO и JPDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PFO Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund | -0.51% | 12.47% | 21.42% | -0.59% | -20.75% |
JPDIX JPMorgan Preferred and Income Securities Fund | 1.39% | 8.64% | 10.59% | 7.02% | -8.33% |
Correlation
The correlation between PFO and JPDIX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2022 г. | 0.49 |
The correlation between PFO and JPDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFO vs. JPDIX — Ранг доходности на риск
PFO
JPDIX
Сравнение PFO c JPDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund (PFO) и JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFO | JPDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.73 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 2.68 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 13.23 | -9.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFO | JPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 2.74 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.85 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок PFO и JPDIX
Максимальная просадка PFO за все время составила -77.36%, что больше максимальной просадки JPDIX в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFO и JPDIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFO | JPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.36% | -14.56% | -62.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.47% | -2.92% | -4.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.22% | -4.27% | -7.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | 0.00% | -5.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.50% | -3.48% | -9.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 0.59% | +1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFO и JPDIX
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund (PFO) имеет более высокую волатильность в 1.82% по сравнению с JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что PFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFO | JPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 0.87% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.19% | 2.36% | +2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.43% | 2.85% | +4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.90% | 5.18% | +9.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.83% | 5.18% | +16.65% |
Сравнение комиссий PFO и JPDIX
PFO берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии JPDIX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFO и JPDIX
Дивидендная доходность PFO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что больше доходности JPDIX в 5.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPDIX JPMorgan Preferred and Income Securities Fund | 5.64% | 5.53% | 4.97% | 4.45% | 2.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFO Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund | 7.30% | 6.84% | 6.75% | 7.18% | 8.73% | 6.49% | 6.10% | 6.31% | 7.55% | 7.25% | 8.03% | 8.21% |
Часто задаваемые вопросы
PFO and JPDIX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFO has higher volatility (1.82%) compared to JPDIX (0.87%). In terms of maximum drawdown, PFO dropped -77.36% vs JPDIX's -14.56%.
JPDIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFO и JPDIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор