Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund (PFO)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund (PFO) снизился на 0.5% с начала года. Текущая цена акции PFO — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PFO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $970.

Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund (PFO) показал доход в -0.51% с начала года и 8.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PFO составила 4.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 6 февр. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.3 лет.

Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +21.2%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -42.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении PFO закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +42.6%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -25.7%.

Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund has an annualized alpha of 3.56%, beta of 0.48, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 07, 1992.

• This fund participated in 55.19% of S&P 500 Index downside but only 48.31% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.48 may look defensive, but with R2 of 0.11 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.11 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия PFO составляет 1.40%, что выше среднего уровня по рынку.

PFO имеет ранг 15 по соотношению доходности и риска — в нижних 15% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund (PFO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.67 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund показал максимальную просадку в 77.36%, зарегистрированную 10 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 360 торговых сессий.

Текущая просадка Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund составляет 5.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.