PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFMN.TO с XMU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFMN.TO с XMU.TO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

PFMN.TO (PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund) and XMU.TO (iShares MSCI Min Vol USA Index ETF) are both exchange-traded funds - PFMN.TO is a Long-Short fund actively managed by Picton Mahoney, while XMU.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index. PFMN.TO is actively managed, while XMU.TO is passively managed. Over the past 5 years, PFMN.TO returned 6.93%/yr vs 8.12%/yr for XMU.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. PFMN.TO charges 4.27%/yr vs 0.33%/yr for XMU.TO.

Доходность

Сравнение доходности PFMN.TO и XMU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund (PFMN.TO) и iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFMN.TO показывает доходность 3.60%, что значительно ниже, чем у XMU.TO с доходностью 4.64%.

PFMN.TO

1 день
0.79%
1 месяц
2.71%
С начала года
3.60%
6 месяцев
4.17%
1 год
7.36%
3 года*
8.21%
5 лет*
6.93%
10 лет*
—

XMU.TO

1 день
0.64%
1 месяц
3.51%
С начала года
4.64%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.27%
3 года*
9.38%
5 лет*
8.12%
10 лет*
9.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFMN.TO и XMU.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PFMN.TO
PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund		3.60%4.83%15.09%3.13%5.43%6.10%16.70%0.99%
XMU.TO
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF		4.64%-0.80%22.08%6.68%-3.58%17.10%3.13%3.54%

Correlation

The correlation between PFMN.TO and XMU.TO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2019 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund

iShares MSCI Min Vol USA Index ETF

Часто сравнивают с PFMN.TO:
PFMN.TO с PFLS.TOPFMN.TO с ZPAY.TOPFMN.TO с PFIA.TOPFMN.TO с PFAE.TOPFMN.TO с BNPFMN.TO с CAOSPFMN.TO с PPA
Часто сравнивают с XMU.TO:
XMU.TO с ZLU.TOXMU.TO с XMV.TOXMU.TO с XMS.TOXMU.TO с VFV.TOXMU.TO с XIT.TOXMU.TO с SMMVXMU.TO с XST.TO

Доходность на риск

PFMN.TO vs. XMU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFMN.TO
Ранг доходности на риск PFMN.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFMN.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFMN.TO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFMN.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFMN.TO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFMN.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
XMU.TO
Ранг доходности на риск XMU.TO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMU.TO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMU.TO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMU.TO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMU.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMU.TO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFMN.TO c XMU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund (PFMN.TO) и iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFMN.TOXMU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
0.42

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
0.65

+1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.08

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

0.51

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.31

1.05

+6.26

PFMN.TO vs. XMU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFMN.TO на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа XMU.TO равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFMN.TO и XMU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFMN.TO и XMU.TO

Максимальная просадка PFMN.TO за все время составила -13.04%, что меньше максимальной просадки XMU.TO в -27.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFMN.TO и XMU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFMN.TOXMU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.04%

-27.31%

+14.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.49%

-8.45%

+4.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.85%

-10.97%

+7.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.24%

-20.59%

+16.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.18%

+3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.18%

-4.55%

+3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

4.07%

-3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PFMN.TO и XMU.TO

Текущая волатильность для PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund (PFMN.TO) составляет 1.77%, в то время как у iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что PFMN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFMN.TOXMU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

2.30%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.67%

8.12%

-4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.71%

10.16%

-5.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.76%

14.66%

-6.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.76%

17.08%

-7.32%

Сравнение комиссий PFMN.TO и XMU.TO

PFMN.TO берет комиссию в 4.27%, что несколько больше комиссии XMU.TO в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFMN.TO и XMU.TO

Дивидендная доходность PFMN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности XMU.TO в 1.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFMN.TO
PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund		0.77%0.80%0.00%1.28%0.00%0.00%0.00%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMU.TO
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF		1.13%1.13%1.19%1.41%1.17%1.09%1.72%1.47%1.51%1.63%1.87%1.46%

Часто задаваемые вопросы

PFMN.TO and XMU.TO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XMU.TO is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XMU.TO is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 4.27% for PFMN.TO.

PFMN.TO is categorized as Long-Short, while XMU.TO is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Picton Mahoney and iShares. Their fees differ too: 4.27% for PFMN.TO and 0.33% for XMU.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFMN.TO и XMU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор