Сравнение PFMIX с USMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Municipal Bond Fund (PFMIX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).
PFMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PFMIX и USMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFMIX и USMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFMIX PIMCO Municipal Bond Fund | -0.09% | 5.70% | 3.60% | 8.04% | -11.32% | 2.55% | 5.89% | 8.67% | 1.41% | 7.47% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.19% | 2.87% | 3.09% | 3.21% | -0.90% | -0.15% | 0.77% | 1.90% | 1.01% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, PFMIX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.
PFMIX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- 1.49%
- 10 лет*
- 2.89%
USMSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFMIX и USMSX
PFMIX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии USMSX в 0.45%.
Доходность на риск
PFMIX vs. USMSX — Ранг доходности на риск
PFMIX
USMSX
Сравнение PFMIX c USMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Municipal Bond Fund (PFMIX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFMIX | USMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 3.63 | -2.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 6.49 | -5.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 3.18 | -1.92 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 6.48 | -5.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | 33.64 | -29.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFMIX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 3.63 | -2.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 2.39 | -2.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 1.86 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между PFMIX и USMSX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFMIX и USMSX
Дивидендная доходность PFMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности USMSX в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFMIX PIMCO Municipal Bond Fund | 4.01% | 5.15% | 4.73% | 3.44% | 2.25% | 2.13% | 2.45% | 3.51% | 3.77% | 3.45% | 3.44% | 3.49% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.36% | 2.42% | 2.84% | 2.35% | 0.70% | 0.05% | 0.57% | 1.28% | 1.01% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PFMIX и USMSX
Максимальная просадка PFMIX за все время составила -26.51%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFMIX и USMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFMIX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.51% | -2.09% | -24.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.67% | -0.40% | -4.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.11% | -2.03% | -14.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -0.30% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.43% | -0.22% | -2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 0.08% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFMIX и USMSX
PIMCO Municipal Bond Fund (PFMIX) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что PFMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFMIX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 0.22% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.78% | 0.40% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.89% | 0.69% | +4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.12% | 0.70% | +3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.00% | 0.74% | +3.26% |