Сравнение PFLEX с ESIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX).
PFLEX управляется PIMCO. Фонд был запущен 21 февр. 2017 г.. ESIIX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 3 апр. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PFLEX и ESIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFLEX и ESIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFLEX PIMCO Flexible Credit Income Fund | -3.66% | 7.28% | 15.26% | 10.05% | -14.68% | 11.87% | 4.29% | 10.63% | 2.86% | 4.70% |
ESIIX Eaton Vance Strategic Income Fund Class I | 0.53% | 12.46% | 6.66% | 8.52% | -2.32% | 1.59% | 7.80% | 7.65% | -2.44% | 4.11% |
Доходность по периодам
С начала года, PFLEX показывает доходность -3.66%, что значительно ниже, чем у ESIIX с доходностью 0.53%.
PFLEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -4.14%
- 1 год
- 0.58%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 3.83%
- 10 лет*
- —
ESIIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 9.40%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- 5.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFLEX и ESIIX
PFLEX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии ESIIX в 1.21%.
Доходность на риск
PFLEX vs. ESIIX — Ранг доходности на риск
PFLEX
ESIIX
Сравнение PFLEX c ESIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFLEX | ESIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 3.12 | -2.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | 4.43 | -3.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.71 | -0.63 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 3.99 | -3.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | 16.84 | -14.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFLEX | ESIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 3.12 | -2.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 1.67 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.45 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между PFLEX и ESIIX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFLEX и ESIIX
Дивидендная доходность PFLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности ESIIX в 7.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFLEX PIMCO Flexible Credit Income Fund | 4.30% | 6.59% | 10.51% | 12.77% | 14.50% | 9.06% | 8.51% | 9.86% | 10.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESIIX Eaton Vance Strategic Income Fund Class I | 7.40% | 7.01% | 7.23% | 7.19% | 5.82% | 4.57% | 4.44% | 5.29% | 4.25% | 3.95% | 4.18% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок PFLEX и ESIIX
Максимальная просадка PFLEX за все время составила -24.60%, что меньше максимальной просадки ESIIX в -26.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLEX и ESIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFLEX | ESIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.60% | -26.87% | +2.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.28% | -2.44% | -1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.06% | -6.18% | -11.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.28% | -2.15% | -2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -4.76% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 0.58% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFLEX и ESIIX
Текущая волатильность для PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) составляет 1.04%, в то время как у Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX) волатильность равна 1.32%. Это указывает на то, что PFLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFLEX | ESIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 1.32% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.23% | 1.97% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.17% | 3.03% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.26% | 3.15% | +2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.89% | 3.15% | +2.74% |