Сравнение PFLD с IBTG
PFLD (AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A) and IBTG (iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - PFLD is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE 0-5 Year Duration Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index, while IBTG is a Government Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PFLD returned 0.95%/yr vs 0.91%/yr for IBTG. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. PFLD charges 0.45%/yr vs 0.07%/yr for IBTG.
Доходность
Сравнение доходности PFLD и IBTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFLD показывает доходность 2.84%, что значительно выше, чем у IBTG с доходностью 1.62%.
PFLD
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- —
IBTG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 4.28%
- 5 лет*
- 0.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFLD и IBTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A | 2.84% | 1.44% | 5.48% | 8.16% | -12.73% | 4.49% | 6.03% |
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | 1.62% | 4.40% | 3.97% | 4.34% | -8.18% | -3.04% | 4.23% |
Correlation
The correlation between PFLD and IBTG is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2020 г. | 0.15 |
The correlation between PFLD and IBTG shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFLD vs. IBTG — Ранг доходности на риск
PFLD
IBTG
Сравнение PFLD c IBTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFLD | IBTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -16.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 4.25 | -2.94 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 60.79 | -58.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.87 | 246.24 | -235.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFLD и IBTG
Максимальная просадка PFLD за все время составила -33.20%, что больше максимальной просадки IBTG в -13.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLD и IBTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFLD | IBTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.20% | -13.62% | -19.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.23% | -0.07% | -2.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.41% | -1.11% | -5.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.51% | -12.31% | -3.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -4.85% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 0.02% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFLD и IBTG
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) имеет более высокую волатильность в 0.79% по сравнению с iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что PFLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFLD | IBTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 0.12% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.27% | 0.30% | +1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31% | 0.50% | +2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.51% | 3.25% | +4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.32% | 3.44% | +9.88% |
Сравнение комиссий PFLD и IBTG
PFLD берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IBTG в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFLD и IBTG
Дивидендная доходность PFLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности IBTG в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | 3.95% | 4.03% | 4.08% | 3.61% | 2.06% | 0.66% | 0.53% | 0.00% |
PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A | 5.59% | 6.52% | 7.09% | 7.09% | 5.76% | 4.52% | 4.79% | 0.82% |
Часто задаваемые вопросы
PFLD and IBTG have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFLD has higher volatility (0.79%) compared to IBTG (0.12%). In terms of maximum drawdown, PFLD dropped -33.20% vs IBTG's -13.62%.
On 5-year performance, PFLD leads with 0.95% vs 0.91% for IBTG. On fees, IBTG is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBTG has been the lower-risk option at 0.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PFLD has performed better with a 0.95% return vs 0.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBTG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.45% for PFLD.
PFLD has the higher dividend yield at 5.59%, compared with 3.95% for IBTG.
PFLD is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while IBTG is Government Bonds. PFLD tracks ICE 0-5 Year Duration Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index, while IBTG tracks ICE 2026 Maturity US Treasury Index. They also come from different issuers: Advisors Asset Management and iShares. Their fees differ too: 0.45% for PFLD and 0.07% for IBTG.
IBTG currently has the higher Sharpe Ratio (7.90 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFLD и IBTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор