PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFIX с XSB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFIX с XSB.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) and XSB.TO (iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify, while XSB.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. PFIX is actively managed, while XSB.TO is passively managed. Over the past 5 years, PFIX returned 17.43%/yr vs -0.85%/yr for XSB.TO. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. PFIX charges 0.50%/yr vs 0.10%/yr for XSB.TO.

Доходность

Сравнение доходности PFIX и XSB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PFIX торгуется в USD, в то время как XSB.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSB.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PFIX показывает доходность -3.92%, что значительно ниже, чем у XSB.TO с доходностью -0.83%.

PFIX

1 день
-1.32%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-3.92%
6 месяцев
-5.54%
1 год
-12.06%
3 года*
15.02%
5 лет*
17.43%
10 лет*
—

XSB.TO

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
-0.03%
1 год
0.52%
3 года*
3.42%
5 лет*
-0.85%
10 лет*
1.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFIX и XSB.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-3.92%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.98%
XSB.TO
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF		-0.83%8.66%-2.39%7.22%-9.76%-5.57%

Correlation

The correlation between PFIX and XSB.TO is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г.

-0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Interest Rate Hedge ETF

iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF

Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с SPYPFIX с SGOVPFIX с TTT
Часто сравнивают с XSB.TO:
XSB.TO с XBB.TOXSB.TO с ZAG.TOXSB.TO с VSB.TOXSB.TO с XSH.TOXSB.TO с XCB.TOXSB.TO с XLB.TOXSB.TO с ZCS.TO

Доходность на риск

PFIX vs. XSB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
XSB.TO
Ранг доходности на риск XSB.TO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSB.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSB.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSB.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSB.TO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSB.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIX c XSB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFIXXSB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
0.20

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.29
0.34

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.04

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

0.28

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

0.67

-1.29

PFIX vs. XSB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIX на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа XSB.TO равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIX и XSB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFIX и XSB.TO

Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки XSB.TO в -28.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и XSB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFIXXSB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-28.27%

-7.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.64%

-3.40%

-22.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.17%

-7.05%

-29.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.17%

-17.85%

-18.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.78%

-8.46%

-12.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.13%

-11.08%

-6.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.52%

1.43%

+15.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIX и XSB.TO

Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFIXXSB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.38%

1.18%

+7.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.22%

3.67%

+17.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.44%

4.74%

+25.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.52%

6.84%

+31.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.29%

7.24%

+31.05%

Сравнение комиссий PFIX и XSB.TO

PFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XSB.TO в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIX и XSB.TO

Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что больше доходности XSB.TO в 3.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		10.11%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSB.TO
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF		3.10%3.15%3.05%2.67%2.28%2.05%2.21%2.39%2.39%2.36%2.36%2.50%

Часто задаваемые вопросы

PFIX and XSB.TO have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSB.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSB.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for PFIX.

PFIX is categorized as Hedge Fund, while XSB.TO is Canadian Government Bonds. They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.50% for PFIX and 0.10% for XSB.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFIX и XSB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор