PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFIUX с SUBFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFIUX с SUBFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PFIUX (PIMCO Dynamic Bond Fund) and SUBFX (Carillon Reams Unconstrained Bond Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 10 years, PFIUX returned 3.88%/yr vs 3.92%/yr for SUBFX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. PFIUX charges 0.81%/yr vs 0.50%/yr for SUBFX.

Доходность

Сравнение доходности PFIUX и SUBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX) и Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFIUX показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у SUBFX с доходностью 0.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PFIUX имеют среднегодовую доходность 3.88%, а акции SUBFX немного впереди с 3.92%.

PFIUX

1 день
-0.29%
1 месяц
0.76%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.48%
1 год
7.06%
3 года*
7.38%
5 лет*
2.90%
10 лет*
3.88%

SUBFX

1 день
-0.16%
1 месяц
-0.35%
С начала года
0.63%
6 месяцев
0.53%
1 год
5.37%
3 года*
6.38%
5 лет*
3.53%
10 лет*
3.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFIUX и SUBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFIUX
PIMCO Dynamic Bond Fund		0.80%9.30%7.12%6.83%-7.48%0.32%5.43%4.83%1.98%6.41%
SUBFX
Carillon Reams Unconstrained Bond Fund		0.63%10.61%4.22%8.53%-4.74%-0.32%11.18%6.52%0.53%2.04%

Correlation

The correlation between PFIUX and SUBFX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2011 г.

0.37

Over the past year, PFIUX and SUBFX have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Dynamic Bond Fund

Carillon Reams Unconstrained Bond Fund

Часто сравнивают с PFIUX:
PFIUX с PIMIXPFIUX с PHMIXPFIUX с PBHAXPFIUX с LONZPFIUX с VMFXXPFIUX с HYGHPFIUX с HYZD
Часто сравнивают с SUBFX:
SUBFX с DCAIXSUBFX с STBNXSUBFX с RBSIXSUBFX с PDINXSUBFX с MWCIXSUBFX с APFPXSUBFX с BERCX

Доходность на риск

PFIUX vs. SUBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIUX
Ранг доходности на риск PFIUX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIUX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIUX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIUX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIUX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIUX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SUBFX
Ранг доходности на риск SUBFX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUBFX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUBFX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUBFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUBFX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUBFX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIUX c SUBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX) и Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFIUXSUBFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.75

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
2.62

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.34

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

2.56

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.02

9.81

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFIUX vs. SUBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIUX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SUBFX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIUX и SUBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFIUXSUBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.75

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.65

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.35

0.74

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.95

+0.34

Просадки

Сравнение просадок PFIUX и SUBFX

Максимальная просадка PFIUX за все время составила -10.67%, примерно равная максимальной просадке SUBFX в -11.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIUX и SUBFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFIUXSUBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.67%

-11.22%

+0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-2.34%

-0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.89%

-4.88%

+1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.67%

-11.17%

+0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.67%

-11.22%

+0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-1.19%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.48%

-1.46%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

0.61%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIUX и SUBFX

PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX) и Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX) имеют волатильность 1.43% и 1.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFIUXSUBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

1.46%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

2.76%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.41%

3.42%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.03%

5.49%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.87%

5.29%

-2.42%

Сравнение комиссий PFIUX и SUBFX

PFIUX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии SUBFX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIUX и SUBFX

Дивидендная доходность PFIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что меньше доходности SUBFX в 6.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFIUX
PIMCO Dynamic Bond Fund		5.55%5.15%4.68%3.65%3.67%2.03%3.45%5.14%3.48%4.69%2.31%6.07%
SUBFX
Carillon Reams Unconstrained Bond Fund		6.07%6.44%4.92%4.52%2.16%1.96%3.01%2.83%2.06%1.17%1.01%0.52%

Часто задаваемые вопросы

PFIUX and SUBFX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SUBFX has higher volatility (1.46%) compared to PFIUX (1.43%). In terms of maximum drawdown, PFIUX dropped -10.67% vs SUBFX's -11.22%.

PFIUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFIUX и SUBFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор