PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFIUX с DCAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFIUX с DCAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX) и Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX).

PFIUX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 июн. 2008 г.. DCAIX управляется Dunham Funds. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PFIUX и DCAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX) и Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFIUX и DCAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFIUX
PIMCO Dynamic Bond Fund		-1.24%9.30%7.12%6.83%-7.48%0.32%5.43%4.83%1.98%6.41%
DCAIX
Dunham Long/Short Credit Fund		-0.12%2.47%3.78%0.60%-2.64%1.47%4.11%5.81%4.17%10.40%

Доходность по периодам

С начала года, PFIUX показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у DCAIX с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции PFIUX превзошли акции DCAIX по среднегодовой доходности: 3.86% против 3.58% соответственно.

PFIUX

1 день
0.50%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
0.83%
1 год
5.38%
3 года*
6.79%
5 лет*
2.62%
10 лет*
3.86%

DCAIX

1 день
-0.36%
1 месяц
-0.36%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.29%
1 год
1.61%
3 года*
3.10%
5 лет*
0.93%
10 лет*
3.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Dynamic Bond Fund

Dunham Long/Short Credit Fund

Часто сравнивают с PFIUX:
PFIUX с PIMIXPFIUX с PHMIXPFIUX с PBHAXPFIUX с LONZPFIUX с VMFXXPFIUX с HYGHPFIUX с HYZD
Часто сравнивают с DCAIX:
DCAIX с FXAIXDCAIX с PIMIXDCAIX с JNJDCAIX с APFPXDCAIX с SUBFXDCAIX с RBSIXDCAIX с EIGMX

Сравнение комиссий PFIUX и DCAIX

PFIUX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии DCAIX в 1.98%.

DCAIX
Dunham Long/Short Credit Fund
PFIUX
PIMCO Dynamic Bond Fund

Доходность на риск

PFIUX vs. DCAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIUX
Ранг доходности на риск PFIUX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIUX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIUX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIUX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIUX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIUX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DCAIX
Ранг доходности на риск DCAIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCAIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCAIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCAIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCAIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCAIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIUX c DCAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX) и Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFIUXDCAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.09

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

1.43

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.92

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

10.77

-2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFIUX vs. DCAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIUX на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа DCAIX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIUX и DCAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFIUXDCAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.09

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.59

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.38

0.88

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.24

+1.03

Корреляция

Корреляция между PFIUX и DCAIX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIUX и DCAIX

Дивидендная доходность PFIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности DCAIX в 3.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFIUX
PIMCO Dynamic Bond Fund		4.87%5.15%4.68%3.65%3.67%2.03%3.45%5.14%3.48%4.69%2.31%6.07%
DCAIX
Dunham Long/Short Credit Fund		3.45%3.79%3.72%4.04%2.63%2.25%2.39%2.27%1.31%1.33%2.28%5.72%

Просадки

Сравнение просадок PFIUX и DCAIX

Максимальная просадка PFIUX за все время составила -10.67%, что меньше максимальной просадки DCAIX в -46.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIUX и DCAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFIUXDCAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.67%

-46.34%

+35.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-0.84%

-2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.67%

-5.45%

-5.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.67%

-6.53%

-4.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-0.46%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.48%

-6.02%

+4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

0.15%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIUX и DCAIX

PIMCO Dynamic Bond Fund (PFIUX) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что PFIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFIUXDCAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

0.48%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.17%

0.80%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29%

1.49%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.89%

1.58%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.81%

4.07%

-1.26%