PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFINX с FIQVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFINX с FIQVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Preferred and Capital Securities Fund (PFINX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z (FIQVX).

PFINX управляется PIMCO. Фонд был запущен 12 апр. 2015 г.. FIQVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PFINX и FIQVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Preferred and Capital Securities Fund (PFINX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z (FIQVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFINX и FIQVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PFINX
PIMCO Preferred and Capital Securities Fund		-0.58%8.73%10.84%7.03%-12.82%4.61%6.73%20.78%-4.11%
FIQVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z		4.10%18.42%8.21%11.53%-15.27%10.04%42.63%28.74%-6.03%

Доходность по периодам

С начала года, PFINX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у FIQVX с доходностью 4.10%.

PFINX

1 день
0.32%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
0.66%
1 год
6.49%
3 года*
10.08%
5 лет*
2.93%
10 лет*
6.11%

FIQVX

1 день
2.66%
1 месяц
-4.06%
С начала года
4.10%
6 месяцев
4.29%
1 год
27.33%
3 года*
12.65%
5 лет*
5.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Preferred and Capital Securities Fund

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z

Часто сравнивают с PFINX:
PFINX с CPXIXPFINX с SCHDPFINX с PONAXPFINX с DPIIXPFINX с CICVXPFINX с PCSFXPFINX с FACVX
Часто сравнивают с FIQVX:
FIQVX с FICVXFIQVX с VFIAXFIQVX с VOOFIQVX с CICVXFIQVX с PISHXFIQVX с PCSFXFIQVX с JPDIX

Сравнение комиссий PFINX и FIQVX

PFINX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FIQVX в 0.59%.

PFINX
PIMCO Preferred and Capital Securities Fund
FIQVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z

Доходность на риск

PFINX vs. FIQVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFINX
Ранг доходности на риск PFINX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFINX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFINX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFINX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFINX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFINX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FIQVX
Ранг доходности на риск FIQVX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQVX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQVX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQVX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFINX c FIQVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Preferred and Capital Securities Fund (PFINX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z (FIQVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFINXFIQVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.78

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

2.41

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.33

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

3.56

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.45

13.36

-5.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFINX vs. FIQVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFINX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIQVX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFINX и FIQVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFINXFIQVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.78

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.42

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.83

+0.07

Корреляция

Корреляция между PFINX и FIQVX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFINX и FIQVX

Дивидендная доходность PFINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности FIQVX в 11.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFINX
PIMCO Preferred and Capital Securities Fund		3.86%3.74%5.30%6.26%8.54%5.79%3.06%6.40%6.43%7.08%6.19%2.34%
FIQVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z		11.07%11.52%2.13%2.24%3.88%20.80%10.85%3.40%8.28%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFINX и FIQVX

Максимальная просадка PFINX за все время составила -23.93%, примерно равная максимальной просадке FIQVX в -25.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFINX и FIQVX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFINXFIQVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.93%

-25.04%

+1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.43%

-7.74%

+4.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.11%

-24.16%

+2.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-4.30%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-6.83%

+3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

2.06%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PFINX и FIQVX

Текущая волатильность для PIMCO Preferred and Capital Securities Fund (PFINX) составляет 1.33%, в то время как у Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z (FIQVX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что PFINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIQVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFINXFIQVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

6.85%

-5.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

12.31%

-9.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

15.83%

-12.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.50%

13.40%

-7.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.12%

15.03%

-8.91%