PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFIIX с PSTQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFIIX с PSTQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6 (PSTQX).

PFIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 2004 г.. PSTQX управляется PGIM. Фонд был запущен 2 мар. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PFIIX и PSTQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6 (PSTQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFIIX и PSTQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFIIX
PIMCO Low Duration Income Fund		-0.48%9.56%7.19%7.78%-5.29%2.38%4.84%6.72%1.56%6.05%
PSTQX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6		-0.25%6.75%4.89%5.95%-6.78%-0.51%5.60%6.77%0.68%2.25%

Доходность по периодам

С начала года, PFIIX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у PSTQX с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции PFIIX превзошли акции PSTQX по среднегодовой доходности: 5.11% против 2.58% соответственно.

PFIIX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.32%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
1.51%
1 год
5.93%
3 года*
7.41%
5 лет*
3.94%
10 лет*
5.11%

PSTQX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
0.80%
1 год
4.35%
3 года*
5.01%
5 лет*
2.02%
10 лет*
2.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Low Duration Income Fund

PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6

Часто сравнивают с PFIIX:
PFIIX с PFORXPFIIX с LAGVXPFIIX с GSSRXPFIIX с BNDPFIIX с HSDAXPFIIX с BUFFPFIIX с BIL
Часто сравнивают с PSTQX:
PSTQX с WEFIXPSTQX с FPNIXPSTQX с PIMIXPSTQX с VCSHPSTQX с ^GSPCPSTQX с FTBFXPSTQX с BRASX

Сравнение комиссий PFIIX и PSTQX

PFIIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PSTQX в 0.38%.

PFIIX
PIMCO Low Duration Income Fund
PSTQX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6

Доходность на риск

PFIIX vs. PSTQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIIX
Ранг доходности на риск PFIIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PSTQX
Ранг доходности на риск PSTQX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTQX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTQX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTQX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTQX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTQX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIIX c PSTQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6 (PSTQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFIIXPSTQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

1.90

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.22

3.00

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.41

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

2.77

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.89

10.81

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFIIX vs. PSTQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIIX на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSTQX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIIX и PSTQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFIIXPSTQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.90

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.28

0.70

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.62

0.97

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.97

-0.05

Корреляция

Корреляция между PFIIX и PSTQX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIIX и PSTQX

Дивидендная доходность PFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности PSTQX в 3.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFIIX
PIMCO Low Duration Income Fund		5.04%5.49%5.94%4.97%5.35%3.06%3.44%4.74%3.22%3.13%3.75%5.36%
PSTQX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6		3.81%4.08%3.62%2.63%2.31%2.08%2.55%2.95%2.89%2.79%2.74%2.87%

Просадки

Сравнение просадок PFIIX и PSTQX

Максимальная просадка PFIIX за все время составила -28.35%, что больше максимальной просадки PSTQX в -10.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIIX и PSTQX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFIIXPSTQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.35%

-10.47%

-17.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.16%

-1.74%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.84%

-10.47%

+1.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.72%

-10.47%

-1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-1.37%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-1.32%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

0.44%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIIX и PSTQX

PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6 (PSTQX) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что PFIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSTQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFIIXPSTQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

0.79%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.86%

1.50%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94%

2.38%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.11%

2.91%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.17%

2.67%

+0.50%