Сравнение PFIIX с PDSZX

С начала года, PFIIX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у PDSZX с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции PFIIX превзошли акции PDSZX по среднегодовой доходности: 5.11% против 1.83% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PFIIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PDSZX в 0.32%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) и PGIM Short Duration Muni Fund (PDSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PFIIX на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа PDSZX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIIX и PDSZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PFIIX и PDSZX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность PFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности PDSZX в 2.90%

Максимальная просадка PFIIX за все время составила -28.35%, что больше максимальной просадки PDSZX в -10.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIIX и PDSZX.

PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с PGIM Short Duration Muni Fund (PDSZX) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что PFIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.