PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDSZX с APUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDSZX с APUSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration Muni Fund (PDSZX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX).

PDSZX управляется PGIM. Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. APUSX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 25 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PDSZX и APUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration Muni Fund (PDSZX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDSZX и APUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PDSZX
PGIM Short Duration Muni Fund		0.03%4.64%2.39%4.23%-6.16%0.36%2.75%
APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund		0.21%3.88%3.65%2.63%-0.18%-0.40%0.15%

Доходность по периодам

С начала года, PDSZX показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у APUSX с доходностью 0.21%.

PDSZX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.48%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.84%
1 год
3.77%
3 года*
3.14%
5 лет*
1.07%
10 лет*
1.84%

APUSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.87%
1 год
2.54%
3 года*
3.21%
5 лет*
1.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration Muni Fund

Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund

Часто сравнивают с PDSZX:
PDSZX с PULSPDSZX с PFIIXPDSZX с ATOIXPDSZX с SDMZXPDSZX с BATVXPDSZX с DFSMXPDSZX с FHMIX
Часто сравнивают с APUSX:
APUSX с APBDXAPUSX с APSTXAPUSX с CBTAXAPUSX с MYIAPUSX с APENXAPUSX с COLTXAPUSX с FOHFX

Сравнение комиссий PDSZX и APUSX

PDSZX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии APUSX в 0.60%.

APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund
PDSZX
PGIM Short Duration Muni Fund

Доходность на риск

PDSZX vs. APUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDSZX
Ранг доходности на риск PDSZX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDSZX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDSZX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDSZX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDSZX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDSZX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
APUSX
Ранг доходности на риск APUSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APUSX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APUSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APUSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APUSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APUSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDSZX c APUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration Muni Fund (PDSZX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDSZXAPUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

2.83

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

10.29

-8.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

5.18

-3.67

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

15.80

-14.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.70

57.18

-50.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDSZX vs. APUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDSZX на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа APUSX равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDSZX и APUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDSZXAPUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

2.83

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

1.60

-1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.40

-0.58

Корреляция

Корреляция между PDSZX и APUSX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDSZX и APUSX

Дивидендная доходность PDSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности APUSX в 2.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDSZX
PGIM Short Duration Muni Fund		2.89%3.10%2.56%1.76%1.21%1.03%2.01%2.31%2.37%2.28%2.34%2.40%
APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund		2.61%3.69%3.68%1.69%0.33%0.00%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDSZX и APUSX

Максимальная просадка PDSZX за все время составила -10.14%, что больше максимальной просадки APUSX в -1.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDSZX и APUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDSZXAPUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.14%

-1.64%

-8.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-0.20%

-2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.29%

-1.45%

-7.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-0.10%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-0.30%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.06%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PDSZX и APUSX

PGIM Short Duration Muni Fund (PDSZX) имеет более высокую волатильность в 0.58% по сравнению с Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что PDSZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDSZXAPUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

0.10%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.06%

0.53%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93%

1.09%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.21%

1.24%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.59%

1.14%

+1.45%