Сравнение PFIA.TO с XBAL.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund (PFIA.TO) и iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO).
PFIA.TO и XBAL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBAL.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 июн. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PFIA.TO и XBAL.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFIA.TO и XBAL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIA.TO Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund | -0.12% | 5.46% | 7.72% | 7.27% | -3.42% | 3.17% | 9.28% | 3.68% |
XBAL.TO iShares Core Balanced ETF Portfolio | 0.80% | 11.87% | 15.76% | 13.01% | -11.19% | 10.11% | 10.67% | 4.32% |
Доходность по периодам
С начала года, PFIA.TO показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у XBAL.TO с доходностью 0.80%.
PFIA.TO
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- —
XBAL.TO
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 11.80%
- 3 года*
- 11.96%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 7.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFIA.TO и XBAL.TO
Доходность на риск
PFIA.TO vs. XBAL.TO — Ранг доходности на риск
PFIA.TO
XBAL.TO
Сравнение PFIA.TO c XBAL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund (PFIA.TO) и iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFIA.TO | XBAL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.16 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 1.60 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.24 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 1.55 | +2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.06 | 6.33 | +5.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFIA.TO | XBAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.16 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.83 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.65 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между PFIA.TO и XBAL.TO составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIA.TO и XBAL.TO
Дивидендная доходность PFIA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности XBAL.TO в 2.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIA.TO Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund | 4.22% | 3.96% | 3.68% | 5.64% | 4.69% | 4.25% | 6.03% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XBAL.TO iShares Core Balanced ETF Portfolio | 2.24% | 2.24% | 2.68% | 2.40% | 2.09% | 1.74% | 1.99% | 2.26% | 3.39% | 2.93% | 3.64% | 3.29% |
Просадки
Сравнение просадок PFIA.TO и XBAL.TO
Максимальная просадка PFIA.TO за все время составила -17.12%, что меньше максимальной просадки XBAL.TO в -28.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIA.TO и XBAL.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFIA.TO | XBAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.12% | -28.83% | +11.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | -7.68% | +6.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.46% | -17.12% | +10.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -3.35% | +2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -3.41% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 1.87% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIA.TO и XBAL.TO
Текущая волатильность для Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund (PFIA.TO) составляет 0.68%, в то время как у iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что PFIA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFIA.TO | XBAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | 4.12% | -3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.54% | 6.57% | -5.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46% | 10.21% | -7.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.15% | 8.63% | -4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.47% | 9.26% | -2.79% |