PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFIA.TO с VSBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFIA.TO с VSBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund (PFIA.TO) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX).

VSBIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PFIA.TO и VSBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund (PFIA.TO) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFIA.TO и VSBIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PFIA.TO
Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund		-0.12%5.46%7.72%7.27%-3.42%3.17%9.28%3.68%
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares		1.69%0.29%13.34%1.99%2.98%-1.57%1.37%0.61%
Разные валюты инструментов

PFIA.TO торгуется в CAD, в то время как VSBIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VSBIX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PFIA.TO показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у VSBIX с доходностью 1.69%.

PFIA.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.29%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.72%
1 год
3.97%
3 года*
6.30%
5 лет*
3.44%
10 лет*
—

VSBIX

1 день
-0.01%
1 месяц
1.44%
С начала года
1.69%
6 месяцев
1.10%
1 год
0.88%
3 года*
5.14%
5 лет*
3.99%
10 лет*
2.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund

Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с PFIA.TO:
PFIA.TO с PMIF.TOPFIA.TO с PFMN.TOPFIA.TO с CASH.TOPFIA.TO с XBAL.TOPFIA.TO с VDY.TOPFIA.TO с BSVPFIA.TO с XBB.TO
Часто сравнивают с VSBIX:
VSBIX с VGSHVSBIX с XSB.TOVSBIX с XBB.TOVSBIX с XHB.TOVSBIX с PRXCXVSBIX с VOOVSBIX с VFV.TO

Сравнение комиссий PFIA.TO и VSBIX

VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

PFIA.TO vs. VSBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIA.TO
Ранг доходности на риск PFIA.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIA.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIA.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIA.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIA.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIA.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VSBIX
Ранг доходности на риск VSBIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSBIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSBIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSBIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSBIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSBIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIA.TO c VSBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund (PFIA.TO) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFIA.TOVSBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.06

+1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

0.12

+2.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.02

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.47

0.18

+3.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.30

0.35

+10.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFIA.TO vs. VSBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIA.TO на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа VSBIX равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIA.TO и VSBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFIA.TOVSBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.06

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.63

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.41

+0.35

Корреляция

Корреляция между PFIA.TO и VSBIX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIA.TO и VSBIX

Дивидендная доходность PFIA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности VSBIX в 3.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFIA.TO
Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund		4.22%3.96%3.68%5.64%4.69%4.25%6.03%1.93%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares		3.59%3.99%4.52%3.31%1.14%0.65%1.74%2.28%1.81%1.11%0.80%0.74%

Просадки

Сравнение просадок PFIA.TO и VSBIX

Максимальная просадка PFIA.TO за все время составила -17.12%, примерно равная максимальной просадке VSBIX в -16.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIA.TO и VSBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFIA.TOVSBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.12%

-5.74%

-11.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.17%

-0.81%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.46%

-5.74%

-0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-0.44%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.14%

-0.59%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.21%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIA.TO и VSBIX

Текущая волатильность для Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund (PFIA.TO) составляет 0.68%, в то время как у Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что PFIA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFIA.TOVSBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

1.41%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.54%

3.49%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45%

5.32%

-2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.15%

6.36%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.47%

6.87%

-0.40%