PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFIA.TO с VSBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFIA.TO с VSBIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PFIA.TO (Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund) and VSBIX (Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares) are both funds - PFIA.TO is a fund fund, while VSBIX is a Government Bonds fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, PFIA.TO returned 3.36%/yr vs 4.78%/yr for VSBIX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности PFIA.TO и VSBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund (PFIA.TO) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PFIA.TO торгуется в CAD, в то время как VSBIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VSBIX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PFIA.TO показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у VSBIX с доходностью 1.76%.

PFIA.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.82%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.62%
1 год
3.81%
3 года*
6.11%
5 лет*
3.36%
10 лет*
—

VSBIX

1 день
0.37%
1 месяц
2.07%
С начала года
1.76%
6 месяцев
0.36%
1 год
4.92%
3 года*
5.49%
5 лет*
4.78%
10 лет*
2.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFIA.TO и VSBIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PFIA.TO
Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund		0.42%5.46%7.72%7.27%-3.42%3.17%9.28%3.68%
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares		1.76%0.29%13.34%1.99%2.98%-1.57%1.37%0.61%

Correlation

The correlation between PFIA.TO and VSBIX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2019 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund

Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с PFIA.TO:
PFIA.TO с PMIF.TOPFIA.TO с PFMN.TOPFIA.TO с CASH.TOPFIA.TO с XBAL.TOPFIA.TO с VDY.TOPFIA.TO с BSVPFIA.TO с XCB.TO
Часто сравнивают с VSBIX:
VSBIX с VGSHVSBIX с XSB.TOVSBIX с XBB.TOVSBIX с PRXCXVSBIX с XHB.TOVSBIX с BNDVSBIX с VSBSX

Доходность на риск

PFIA.TO vs. VSBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIA.TO
Ранг доходности на риск PFIA.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIA.TO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIA.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIA.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIA.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIA.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VSBIX
Ранг доходности на риск VSBIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSBIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSBIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSBIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSBIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSBIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIA.TO c VSBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund (PFIA.TO) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFIA.TOVSBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.07

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
1.50

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

1.22

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.93

3.11

+4.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFIA.TO vs. VSBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIA.TO на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа VSBIX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIA.TO и VSBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFIA.TOVSBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.07

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.76

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.41

+0.35

Просадки

Сравнение просадок PFIA.TO и VSBIX

Максимальная просадка PFIA.TO за все время составила -17.12%, примерно равная максимальной просадке VSBIX в -16.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIA.TO и VSBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFIA.TOVSBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.12%

-16.42%

-0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.36%

-3.92%

+2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.47%

-5.36%

+3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.46%

-6.33%

-0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.67%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.13%

-6.24%

+5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

1.54%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIA.TO и VSBIX

Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund (PFIA.TO) имеет более высокую волатильность в 1.14% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что PFIA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFIA.TOVSBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

0.72%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.88%

3.41%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49%

4.50%

-2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.16%

6.30%

-2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.40%

6.77%

-0.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIA.TO и VSBIX

Дивидендная доходность PFIA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности VSBIX в 3.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFIA.TO
Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund		4.49%3.96%3.68%5.64%4.69%4.25%6.03%1.93%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares		3.87%3.99%4.52%3.31%1.14%0.65%1.74%2.28%1.81%1.11%0.80%0.74%

Часто задаваемые вопросы

PFIA.TO and VSBIX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFIA.TO и VSBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор