PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PFIA.TO с VSBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFIA.TO с VSBIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PFIA.TO (Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund) and VSBIX (Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares) are both funds - PFIA.TO is a fund fund, while VSBIX is a Government Bonds fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, PFIA.TO returned 3.42%/yr vs 4.23%/yr for VSBIX. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности PFIA.TO и VSBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund (PFIA.TO) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PFIA.TO торгуется в CAD, в то время как VSBIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VSBIX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PFIA.TO показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у VSBIX с доходностью 3.46%.

PFIA.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.13%
6 месяцев
0.66%
С начала года
1.05%
1 год
3.59%
3 года*
5.96%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—

VSBIX

1 день
-0.61%
1 месяц
0.58%
6 месяцев
2.04%
С начала года
3.46%
1 год
5.73%
3 года*
6.83%
5 лет*
4.23%
10 лет*
2.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFIA.TO и VSBIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PFIA.TO
Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund		1.05%5.42%7.76%7.26%-3.42%3.17%9.26%3.58%
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares		3.46%0.31%13.21%1.80%2.23%-0.72%0.66%1.39%

Correlation

The correlation between PFIA.TO and VSBIX is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2019 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund

Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с PFIA.TO:
PFIA.TO с PMIF.TOPFIA.TO с PFMN.TOPFIA.TO с CASH.TOPFIA.TO с VDY.TOPFIA.TO с XBAL.TOPFIA.TO с BSVPFIA.TO с XCB.TO
Часто сравнивают с VSBIX:
VSBIX с VGSHVSBIX с XSB.TOVSBIX с PRXCXVSBIX с XBB.TOVSBIX с XHB.TOVSBIX с VSBSXVSBIX с BND

Доходность на риск

PFIA.TO vs. VSBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIA.TO
Ранг доходности на риск PFIA.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIA.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIA.TO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIA.TO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIA.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIA.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VSBIX
Ранг доходности на риск VSBIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSBIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSBIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSBIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSBIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSBIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIA.TO c VSBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund (PFIA.TO) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFIA.TOVSBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.29

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
1.86

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

1.54

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.44

3.79

+3.65

PFIA.TO vs. VSBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIA.TO на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSBIX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIA.TO и VSBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFIA.TO и VSBIX

Максимальная просадка PFIA.TO за все время составила -17.12%, примерно равная максимальной просадке VSBIX в -16.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIA.TO и VSBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFIA.TOVSBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.12%

-16.40%

-0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.36%

-3.88%

+2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.47%

-5.98%

+4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.46%

-6.40%

-0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.11%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.11%

-6.19%

+5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

1.57%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIA.TO и VSBIX

Текущая волатильность для Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund (PFIA.TO) составляет 0.61%, в то время как у Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что PFIA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFIA.TOVSBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

1.37%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.93%

3.39%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43%

4.61%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.19%

6.52%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.36%

6.80%

-0.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIA.TO и VSBIX

Дивидендная доходность PFIA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности VSBIX в 3.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFIA.TO
Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund		4.66%3.97%3.66%5.63%4.69%4.25%6.02%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares		3.84%3.99%4.52%3.31%1.14%0.65%1.74%2.28%1.81%1.11%0.80%0.74%

Часто задаваемые вопросы

PFIA.TO and VSBIX have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFIA.TO и VSBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор