PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFIA.TO с XBB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFIA.TO с XBB.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund (PFIA.TO) и iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF (XBB.TO).

PFIA.TO и XBB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 20 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности PFIA.TO и XBB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund (PFIA.TO) и iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF (XBB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFIA.TO и XBB.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PFIA.TO
Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund		-0.12%5.46%7.72%7.27%-3.42%3.17%9.28%3.68%
XBB.TO
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF		-0.19%2.59%4.00%6.64%-11.66%-2.81%8.58%0.51%

Доходность по периодам

С начала года, PFIA.TO показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у XBB.TO с доходностью -0.19%.

PFIA.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.29%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.72%
1 год
3.97%
3 года*
6.30%
5 лет*
3.44%
10 лет*
—

XBB.TO

1 день
-0.25%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
-0.37%
1 год
0.04%
3 года*
3.26%
5 лет*
0.51%
10 лет*
1.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund

iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF

Часто сравнивают с PFIA.TO:
PFIA.TO с PMIF.TOPFIA.TO с PFMN.TOPFIA.TO с CASH.TOPFIA.TO с XBAL.TOPFIA.TO с VDY.TOPFIA.TO с BSVPFIA.TO с VSBIX
Часто сравнивают с XBB.TO:
XBB.TO с VAB.TOXBB.TO с ZAG.TOXBB.TO с XCB.TOXBB.TO с XSB.TOXBB.TO с XLB.TOXBB.TO с XGB.TOXBB.TO с XSH.TO

Сравнение комиссий PFIA.TO и XBB.TO

XBB.TO
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF

Доходность на риск

PFIA.TO vs. XBB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIA.TO
Ранг доходности на риск PFIA.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIA.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIA.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIA.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIA.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIA.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
XBB.TO
Ранг доходности на риск XBB.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBB.TO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBB.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBB.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBB.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBB.TO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIA.TO c XBB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund (PFIA.TO) и iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF (XBB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFIA.TOXBB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.01

+1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

0.04

+2.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.01

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.47

0.15

+3.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.30

0.30

+11.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFIA.TO vs. XBB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIA.TO на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа XBB.TO равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIA.TO и XBB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFIA.TOXBB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.01

+1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.08

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.71

+0.05

Корреляция

Корреляция между PFIA.TO и XBB.TO составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIA.TO и XBB.TO

Дивидендная доходность PFIA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности XBB.TO в 3.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFIA.TO
Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund		4.22%3.96%3.68%5.64%4.69%4.25%6.03%1.93%0.00%0.00%0.00%0.00%
XBB.TO
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF		3.43%3.39%3.25%3.01%2.91%2.54%2.55%2.80%2.92%2.83%2.81%2.87%

Просадки

Сравнение просадок PFIA.TO и XBB.TO

Максимальная просадка PFIA.TO за все время составила -17.12%, что меньше максимальной просадки XBB.TO в -18.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIA.TO и XBB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

PFIA.TOXBB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.12%

-18.16%

+1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.17%

-2.80%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.46%

-15.90%

+9.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-3.03%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.14%

-2.77%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

1.41%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIA.TO и XBB.TO

Текущая волатильность для Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund (PFIA.TO) составляет 0.68%, в то время как у iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF (XBB.TO) волатильность равна 2.00%. Это указывает на то, что PFIA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFIA.TOXBB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

2.00%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.54%

3.10%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45%

4.72%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.15%

6.60%

-2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.47%

6.68%

-0.21%