PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFIA.TO с BSV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFIA.TO с BSV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund (PFIA.TO) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV).

PFIA.TO и BSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PFIA.TO и BSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund (PFIA.TO) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFIA.TO и BSV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PFIA.TO
Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund		-0.12%5.46%7.72%7.27%-3.42%3.17%9.28%3.68%
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		1.43%1.13%12.70%2.59%1.25%-1.98%2.93%0.89%
Разные валюты инструментов

PFIA.TO торгуется в CAD, в то время как BSV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BSV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PFIA.TO показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у BSV с доходностью 1.43%.

PFIA.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.29%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.72%
1 год
3.97%
3 года*
6.30%
5 лет*
3.44%
10 лет*
—

BSV

1 день
-0.12%
1 месяц
1.04%
С начала года
1.43%
6 месяцев
0.87%
1 год
1.09%
3 года*
5.24%
5 лет*
3.79%
10 лет*
2.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

Часто сравнивают с PFIA.TO:
PFIA.TO с PMIF.TOPFIA.TO с PFMN.TOPFIA.TO с CASH.TOPFIA.TO с XBAL.TOPFIA.TO с VDY.TOPFIA.TO с VSBIXPFIA.TO с XBB.TO
Часто сравнивают с BSV:
BSV с BNDBSV с VCSHBSV с SCHOBSV с SHYBSV с VUSBBSV с VBIRXBSV с BLV

Сравнение комиссий PFIA.TO и BSV

BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

Доходность на риск

PFIA.TO vs. BSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIA.TO
Ранг доходности на риск PFIA.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIA.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIA.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIA.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIA.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIA.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
BSV
Ранг доходности на риск BSV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIA.TO c BSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund (PFIA.TO) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFIA.TOBSVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.21

+1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

0.31

+2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.04

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.47

0.13

+3.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.30

0.26

+11.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFIA.TO vs. BSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIA.TO на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа BSV равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIA.TO и BSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFIA.TOBSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.21

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.59

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.34

+0.41

Корреляция

Корреляция между PFIA.TO и BSV составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIA.TO и BSV

Дивидендная доходность PFIA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности BSV в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFIA.TO
Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund		4.22%3.96%3.68%5.64%4.69%4.25%6.03%1.93%0.00%0.00%0.00%0.00%
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		3.93%3.83%3.38%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.48%1.40%

Просадки

Сравнение просадок PFIA.TO и BSV

Максимальная просадка PFIA.TO за все время составила -17.12%, примерно равная максимальной просадке BSV в -17.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIA.TO и BSV.

Загрузка...

Показатели просадок

PFIA.TOBSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.12%

-8.54%

-8.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.17%

-1.29%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.46%

-8.54%

+2.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-0.76%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.14%

-0.98%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.34%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIA.TO и BSV

Текущая волатильность для Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund (PFIA.TO) составляет 0.68%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что PFIA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFIA.TOBSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

1.53%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.54%

3.57%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45%

5.30%

-2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.15%

6.39%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.47%

6.86%

-0.39%