PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFI с SPCZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFI с SPCZ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PFI (Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF) and SPCZ (RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF) are both exchange-traded funds - PFI is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Financials Technical Leaders Index, while SPCZ is a Financials Equities fund actively managed by RiverNorth. PFI is passively managed, while SPCZ is actively managed. Over the past 3 years, PFI returned 16.65%/yr vs 6.61%/yr for SPCZ. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. PFI charges 0.60%/yr vs 0.90%/yr for SPCZ.

Доходность

Сравнение доходности PFI и SPCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFI показывает доходность 6.34%, что значительно выше, чем у SPCZ с доходностью 1.88%.

PFI

1 день
-0.11%
1 месяц
3.00%
С начала года
6.34%
6 месяцев
3.39%
1 год
11.32%
3 года*
16.65%
5 лет*
5.17%
10 лет*
9.25%

SPCZ

1 день
-0.12%
1 месяц
0.50%
С начала года
1.88%
6 месяцев
1.78%
1 год
6.53%
3 года*
6.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFI и SPCZ

2026 (YTD)2025202420232022
PFI
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF		6.34%1.98%30.58%12.58%3.30%
SPCZ
RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF		1.88%10.19%5.31%5.93%1.69%

Correlation

The correlation between PFI and SPCZ is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2022 г.

0.07

Сравнение распределения секторов PFI и SPCZ

Секторы
PFI
SPCZ

Финансовые услуги

81.2%
73.5%

Недвижимость

18.8%

-

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

PFI
81.2%
SPCZ
73.5%

Недвижимость

PFI
18.8%
SPCZ

-

Сырьевые материалы

PFI

-

SPCZ
0.0%

Коммуникационные услуги

PFI

-

SPCZ

-

Потребительский циклический сектор

PFI

-

SPCZ

-

Потребительский защитный сектор

PFI

-

SPCZ

-

Энергетика

PFI

-

SPCZ

-

Здравоохранение

PFI

-

SPCZ

-

Промышленность

PFI

-

SPCZ

-

Технологии

PFI

-

SPCZ
0.3%

Коммунальные услуги

PFI

-

SPCZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF

RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF

Часто сравнивают с PFI:
PFI с MBOXPFI с VFHPFI с KOPFI с SMLVPFI с KMBPFI с VOOPFI с FDGRX
Часто сравнивают с SPCZ:
SPCZ с BFIXSPCZ с GABFSPCZ с CEFZSPCZ с FBDCSPCZ с EUFNSPCZ с GSIBSPCZ с KBWB

Доходность на риск

PFI vs. SPCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFI
Ранг доходности на риск PFI: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFI: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFI: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFI: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SPCZ
Ранг доходности на риск SPCZ: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPCZ: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPCZ: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPCZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPCZ: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPCZ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFI c SPCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFISPCZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
0.70

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
1.09

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.22

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

1.72

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.46

3.89

-1.44

PFI vs. SPCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFI на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPCZ равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFI и SPCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFI и SPCZ

Максимальная просадка PFI за все время составила -59.53%, что больше максимальной просадки SPCZ в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFI и SPCZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFISPCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.53%

-4.47%

-55.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.86%

-3.82%

-10.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.82%

-4.47%

-20.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.43%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-3.43%

+1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.46%

-0.54%

-13.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

1.68%

+2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности PFI и SPCZ

Текущая волатильность для Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) составляет 4.05%, в то время как у RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что PFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFISPCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

5.65%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.65%

8.34%

+5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.71%

9.39%

+9.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.83%

6.21%

+15.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.25%

6.21%

+16.04%

Сравнение комиссий PFI и SPCZ

PFI берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SPCZ в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFI и SPCZ

Дивидендная доходность PFI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности SPCZ в 11.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFI
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF		1.00%0.68%2.77%1.85%1.93%1.28%1.56%0.92%1.98%0.35%2.16%1.44%
SPCZ
RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF		11.83%12.06%4.24%5.01%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PFI and SPCZ have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPCZ has higher volatility (5.65%) compared to PFI (4.05%). In terms of maximum drawdown, PFI dropped -59.53% vs SPCZ's -4.47%.

On 3-year performance, PFI leads with 16.65% vs 6.61% for SPCZ. On fees, PFI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PFI has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PFI has performed better with a 16.65% return vs 6.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.90% for SPCZ.

SPCZ has the higher dividend yield at 11.83%, compared with 1.00% for PFI.

PFI is categorized as Momentum, while SPCZ is Financials Equities. They also come from different issuers: Invesco and RiverNorth. Their fees differ too: 0.60% for PFI and 0.90% for SPCZ.

SPCZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFI и SPCZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор