PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFI с SPCZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFI и SPCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFI и SPCZ


2026 (YTD)2025202420232022
PFI
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF
-7.04%1.98%30.58%12.58%4.19%
SPCZ
RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF
-0.03%10.19%5.31%5.93%1.95%

Доходность по периодам

С начала года, PFI показывает доходность -7.04%, что значительно ниже, чем у SPCZ с доходностью -0.03%.


PFI

1 день
0.48%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-7.04%
6 месяцев
-5.80%
1 год
0.75%
3 года*
12.35%
5 лет*
3.65%
10 лет*
7.58%

SPCZ

1 день
0.12%
1 месяц
-0.63%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
0.64%
1 год
8.27%
3 года*
6.43%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF

RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF

Сравнение комиссий PFI и SPCZ

PFI берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SPCZ в 0.90%.


Доходность на риск

PFI vs. SPCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFI
Ранг доходности на риск PFI: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFI: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFI: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFI: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFI: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFI: 1313
Ранг коэф-та Мартина

SPCZ
Ранг доходности на риск SPCZ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPCZ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPCZ: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPCZ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPCZ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPCZ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFI c SPCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) и RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFISPCZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

1.33

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.20

1.99

-1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.33

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

2.40

-2.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.18

6.32

-6.14

PFI vs. SPCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFI на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа SPCZ равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFI и SPCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFISPCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

1.33

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

1.23

-0.99

Корреляция

Корреляция между PFI и SPCZ составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFI и SPCZ

Дивидендная доходность PFI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности SPCZ в 12.06%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFI
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF
0.77%0.68%2.77%1.85%1.93%1.28%1.56%0.92%1.98%0.35%2.16%1.44%
SPCZ
RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF
12.06%12.06%4.24%5.01%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFI и SPCZ

Максимальная просадка PFI за все время составила -59.53%, что больше максимальной просадки SPCZ в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFI и SPCZ.


Загрузка...

Показатели просадок


PFISPCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.53%

-4.47%

-55.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.86%

-3.50%

-10.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.06%

-2.65%

-11.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.56%

-0.44%

-14.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

1.33%

+3.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PFI и SPCZ

Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что PFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFISPCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

1.22%

+4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.52%

4.18%

+11.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.67%

6.25%

+16.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.09%

5.12%

+16.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.19%

5.12%

+17.07%