PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFFR с PQDI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFFR и PQDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) и Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFFR и PQDI


2026 (YTD)202520242023202220212020
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF
-2.40%5.36%7.12%21.04%-23.90%6.76%14.10%
PQDI
Principal Spectrum Preferred and Income ETF
-0.68%8.46%9.99%6.24%-9.61%3.10%9.81%

Доходность по периодам

С начала года, PFFR показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у PQDI с доходностью -0.68%.


PFFR

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-5.09%
1 год
2.74%
3 года*
9.17%
5 лет*
0.66%
10 лет*

PQDI

1 день
0.88%
1 месяц
-2.06%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
0.73%
1 год
6.50%
3 года*
8.85%
5 лет*
3.26%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


InfraCap REIT Preferred ETF

Principal Spectrum Preferred and Income ETF

Сравнение комиссий PFFR и PQDI

PFFR берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PQDI в 0.60%.


Доходность на риск

PFFR vs. PQDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFFR
Ранг доходности на риск PFFR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFR: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFR: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFR: 1919
Ранг коэф-та Мартина

PQDI
Ранг доходности на риск PQDI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQDI: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQDI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQDI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQDI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQDI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFR c PQDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) и Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFFRPQDIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

2.03

-1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

2.75

-2.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.43

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

1.93

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.11

8.63

-7.52

PFFR vs. PQDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFR на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа PQDI равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFR и PQDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFFRPQDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

2.03

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.71

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.98

-0.84

Корреляция

Корреляция между PFFR и PQDI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFR и PQDI

Дивидендная доходность PFFR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что больше доходности PQDI в 5.16%


TTM202520242023202220212020201920182017
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF
8.41%7.99%7.78%7.72%8.60%6.08%6.11%5.77%6.48%6.59%
PQDI
Principal Spectrum Preferred and Income ETF
4.75%5.02%4.93%5.35%5.60%5.21%2.69%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFFR и PQDI

Максимальная просадка PFFR за все время составила -53.02%, что больше максимальной просадки PQDI в -17.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFR и PQDI.


Загрузка...

Показатели просадок


PFFRPQDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.02%

-17.41%

-35.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-3.31%

-3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.80%

-17.41%

-12.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-2.46%

-3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.07%

-3.59%

-3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

0.74%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFR и PQDI

InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что PFFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PQDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFFRPQDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

1.87%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.73%

2.49%

+3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.57%

3.22%

+5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.38%

4.64%

+5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.69%

4.57%

+16.12%