Сравнение PFFL с CSHP
PFFL (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - PFFL is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Solactive Preferred Stock ETF Index, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. PFFL is passively managed, while CSHP is actively managed. Over the past year, PFFL returned -0.36% vs 3.66% for CSHP. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. PFFL charges 0.85%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности PFFL и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFFL показывает доходность -3.27%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.84%.
PFFL
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -3.46%
- 6 месяцев
- -7.41%
- С начала года
- -3.27%
- 1 год
- -0.36%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- -6.81%
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.73%
- С начала года
- 1.84%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFFL и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PFFL ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN | -3.27% | 2.18% | -1.63% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.84% | 4.10% | 2.24% |
Correlation
The correlation between PFFL and CSHP is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFFL vs. CSHP — Ранг доходности на риск
PFFL
CSHP
Сравнение PFFL c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFFL | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 3.37 | -2.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 11.37 | -11.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 118.25 | -118.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFFL и CSHP
Максимальная просадка PFFL за все время составила -80.68%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFL и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFFL | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.68% | -0.32% | -80.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -0.32% | -11.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.41% | -0.32% | -40.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.68% | -0.01% | -28.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.63% | 0.03% | +5.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFL и CSHP
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что PFFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFFL | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 0.58% | +3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.00% | 0.62% | +10.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 0.66% | +15.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.70% | 0.57% | +23.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.95% | 0.57% | +54.38% |
Сравнение комиссий PFFL и CSHP
PFFL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFL и CSHP
Дивидендная доходность PFFL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.72%, что больше доходности CSHP в 4.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 4.02% | 5.39% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFFL ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN | 12.72% | 13.27% | 13.76% | 13.71% | 13.90% | 8.82% | 9.75% | 11.21% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
PFFL and CSHP have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFFL has higher volatility (4.10%) compared to CSHP (0.58%). In terms of maximum drawdown, PFFL dropped -80.68% vs CSHP's -0.32%.
On 1-year performance, CSHP leads with 3.66% vs -0.36% for PFFL. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.66% return vs -0.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.85% for PFFL.
PFFL has the higher dividend yield at 12.72%, compared with 4.02% for CSHP.
PFFL is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.85% for PFFL and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (5.58 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFFL и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор