PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFFFX с MFWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFFFX с MFWIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PFG Equity Index Focused Strategy Fund (PFFFX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX).

PFFFX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности PFFFX и MFWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PFG Equity Index Focused Strategy Fund (PFFFX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFFFX и MFWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PFFFX
PFG Equity Index Focused Strategy Fund		-2.50%19.55%25.16%19.36%-18.75%18.54%31.91%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		0.94%15.70%4.25%10.52%-10.62%8.59%21.56%

Доходность по периодам

С начала года, PFFFX показывает доходность -2.50%, что значительно ниже, чем у MFWIX с доходностью 0.94%.

PFFFX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-2.50%
6 месяцев
-0.28%
1 год
18.36%
3 года*
17.86%
5 лет*
9.49%
10 лет*
—

MFWIX

1 день
1.42%
1 месяц
-4.39%
С начала года
0.94%
6 месяцев
3.21%
1 год
12.92%
3 года*
9.39%
5 лет*
4.91%
10 лет*
6.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PFG Equity Index Focused Strategy Fund

MFS Global Total Return Fund Class I

Часто сравнивают с PFFFX:
PFFFX с BRK-BPFFFX с PFFSXPFFFX с PFJDXPFFFX с PFTSXPFFFX с PFSEXPFFFX с PFADXPFFFX с FGIAX
Часто сравнивают с MFWIX:
MFWIX с RPGEXMFWIX с FGIAXMFWIX с APFDXMFWIX с CWGIXMFWIX с MEGIMFWIX с CSUAXMFWIX с PORTX

Сравнение комиссий PFFFX и MFWIX

PFFFX берет комиссию в 2.02%, что несколько больше комиссии MFWIX в 0.84%.

PFFFX
PFG Equity Index Focused Strategy Fund
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I

Доходность на риск

PFFFX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFFFX
Ранг доходности на риск PFFFX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFFX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFFX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFFX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFFX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFFX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
MFWIX
Ранг доходности на риск MFWIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFFX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG Equity Index Focused Strategy Fund (PFFFX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFFFXMFWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.44

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.99

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.89

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.66

7.31

-0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFFFX vs. MFWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFFX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFWIX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFFX и MFWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFFFXMFWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.44

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.54

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.71

+0.16

Корреляция

Корреляция между PFFFX и MFWIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFFX и MFWIX

Дивидендная доходность PFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности MFWIX в 8.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFFFX
PFG Equity Index Focused Strategy Fund		3.60%3.51%16.43%3.69%4.32%5.01%2.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		8.68%8.77%9.36%3.98%2.94%10.71%7.53%4.70%3.64%2.36%1.40%4.59%

Просадки

Сравнение просадок PFFFX и MFWIX

Максимальная просадка PFFFX за все время составила -29.61%, что меньше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFFX и MFWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFFFXMFWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.61%

-33.01%

+3.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-6.85%

-4.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.61%

-20.22%

-9.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-5.18%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-3.83%

-3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

1.77%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFFX и MFWIX

PFG Equity Index Focused Strategy Fund (PFFFX) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что PFFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFFFXMFWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

3.44%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

5.43%

+4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

8.94%

+8.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

9.11%

+7.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

9.61%

+7.04%