Сравнение PFFFX с GLIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PFG Equity Index Focused Strategy Fund (PFFFX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).
PFFFX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. GLIFX управляется Lazard.
Доходность
Сравнение доходности PFFFX и GLIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFFFX и GLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFFX PFG Equity Index Focused Strategy Fund | -5.31% | 19.55% | 25.16% | 19.36% | -18.75% | 18.54% | 31.91% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 5.89% | 23.85% | 6.71% | 10.89% | -1.33% | 19.91% | 7.94% |
Доходность по периодам
С начала года, PFFFX показывает доходность -5.31%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 5.89%.
PFFFX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- -5.31%
- 6 месяцев
- -2.74%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- —
GLIFX
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 11.15%
- 1 год
- 23.17%
- 3 года*
- 14.09%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFFFX и GLIFX
PFFFX берет комиссию в 2.02%, что несколько больше комиссии GLIFX в 0.97%.
Доходность на риск
PFFFX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск
PFFFX
GLIFX
Сравнение PFFFX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG Equity Index Focused Strategy Fund (PFFFX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFFFX | GLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 2.23 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 2.83 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.43 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 2.74 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | 11.44 | -6.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFFFX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 2.23 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 1.14 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.85 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между PFFFX и GLIFX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFFX и GLIFX
Дивидендная доходность PFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности GLIFX в 6.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFFX PFG Equity Index Focused Strategy Fund | 3.71% | 3.51% | 16.43% | 3.69% | 4.32% | 5.01% | 2.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.37% | 6.22% | 4.26% | 2.95% | 14.81% | 6.21% | 2.59% | 4.44% | 14.29% | 6.94% | 1.91% | 11.33% |
Просадки
Сравнение просадок PFFFX и GLIFX
Максимальная просадка PFFFX за все время составила -29.61%, примерно равная максимальной просадке GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFFX и GLIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFFFX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.61% | -29.65% | +0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -9.00% | -2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.61% | -17.15% | -12.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.50% | -7.05% | -2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -3.35% | -3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.16% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFFX и GLIFX
PFG Equity Index Focused Strategy Fund (PFFFX) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что PFFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFFFX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 4.58% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.36% | 7.35% | +2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 10.71% | +6.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.48% | 10.70% | +5.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.62% | 13.25% | +3.37% |