PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFFFX с FGIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFFFX с FGIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PFG Equity Index Focused Strategy Fund (PFFFX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX).

PFFFX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. FGIAX - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure Index NR. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PFFFX и FGIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PFG Equity Index Focused Strategy Fund (PFFFX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFFFX и FGIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PFFFX
PFG Equity Index Focused Strategy Fund		-2.50%19.55%25.16%19.36%-18.75%18.54%31.91%
FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A		10.36%17.73%10.70%8.51%-6.23%14.51%20.78%

Доходность по периодам

С начала года, PFFFX показывает доходность -2.50%, что значительно ниже, чем у FGIAX с доходностью 10.36%.

PFFFX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-2.50%
6 месяцев
-0.28%
1 год
18.36%
3 года*
17.86%
5 лет*
9.49%
10 лет*
—

FGIAX

1 день
0.76%
1 месяц
-2.77%
С начала года
10.36%
6 месяцев
10.94%
1 год
21.22%
3 года*
14.32%
5 лет*
10.46%
10 лет*
8.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PFG Equity Index Focused Strategy Fund

Nuveen Global Infrastructure Fund Class A

Часто сравнивают с PFFFX:
PFFFX с BRK-BPFFFX с PFFSXPFFFX с PFJDXPFFFX с PFTSXPFFFX с PFSEXPFFFX с PFADXPFFFX с PFTEX
Часто сравнивают с FGIAX:
FGIAX с PORTXFGIAX с RTXAXFGIAX с CSUAXFGIAX с MFWIXFGIAX с APFDXFGIAX с VTFGIAX с ARTHX

Сравнение комиссий PFFFX и FGIAX

PFFFX берет комиссию в 2.02%, что несколько больше комиссии FGIAX в 1.21%.

PFFFX
PFG Equity Index Focused Strategy Fund
FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A

Доходность на риск

PFFFX vs. FGIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFFFX
Ранг доходности на риск PFFFX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFFX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFFX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFFX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFFX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFFX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FGIAX
Ранг доходности на риск FGIAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGIAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGIAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGIAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGIAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGIAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFFX c FGIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG Equity Index Focused Strategy Fund (PFFFX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFFFXFGIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.79

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.30

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.73

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.66

12.62

-5.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFFFX vs. FGIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFFX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа FGIAX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFFX и FGIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFFFXFGIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.79

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.80

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.42

+0.45

Корреляция

Корреляция между PFFFX и FGIAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFFX и FGIAX

Дивидендная доходность PFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности FGIAX в 9.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFFFX
PFG Equity Index Focused Strategy Fund		3.60%3.51%16.43%3.69%4.32%5.01%2.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A		9.05%9.99%7.46%2.27%6.11%7.20%1.38%7.06%6.32%5.83%8.23%3.05%

Просадки

Сравнение просадок PFFFX и FGIAX

Максимальная просадка PFFFX за все время составила -29.61%, что меньше максимальной просадки FGIAX в -49.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFFX и FGIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFFFXFGIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.61%

-49.35%

+19.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-8.29%

-3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.61%

-21.08%

-8.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-3.06%

-3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-7.22%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

1.79%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFFX и FGIAX

PFG Equity Index Focused Strategy Fund (PFFFX) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что PFFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFFFXFGIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

4.15%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

7.07%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

12.28%

+4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

13.08%

+3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

15.17%

+1.48%