Сравнение PFDE с SPCT
PFDE (Pathfinder Disciplined U.S. Equity ETF) and SPCT (Liberty One Spectrum ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. PFDE charges 0.59%/yr vs 0.85%/yr for SPCT.
Доходность
Сравнение доходности PFDE и SPCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFDE показывает доходность 11.22%, что значительно выше, чем у SPCT с доходностью 9.92%.
PFDE
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -0.84%
- 6 месяцев
- 10.46%
- С начала года
- 11.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPCT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFDE и SPCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PFDE Pathfinder Disciplined U.S. Equity ETF | 11.22% | -0.91% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 9.92% | -0.56% |
Correlation
The correlation between PFDE and SPCT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение PFDE c SPCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pathfinder Disciplined U.S. Equity ETF (PFDE) и Liberty One Spectrum ETF (SPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFDE и SPCT
Максимальная просадка PFDE за все время составила -10.37%, что больше максимальной просадки SPCT в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFDE и SPCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFDE | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.37% | -7.17% | -3.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | 0.00% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -1.49% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFDE и SPCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFDE | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.40% | 9.27% | +7.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.40% | 9.27% | +7.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 9.27% | +7.13% |
Сравнение комиссий PFDE и SPCT
PFDE берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии SPCT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFDE и SPCT
Дивидендная доходность PFDE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности SPCT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PFDE Pathfinder Disciplined U.S. Equity ETF | 0.18% | 0.00% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.73% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
PFDE and SPCT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PFDE is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PFDE is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
SPCT has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.18% for PFDE.
They also come from different issuers: Pathfinder and Liberty One. Their fees differ too: 0.59% for PFDE and 0.85% for SPCT.
Подберите оптимальное распределение для PFDE и SPCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор