PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFDE с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PFDE и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pathfinder Disciplined U.S. Equity ETF (PFDE) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


PFDE

1 день
-3.11%
1 месяц
0.37%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

SCHB

1 день
-2.70%
1 месяц
0.39%
С начала года
8.76%
6 месяцев
8.28%
1 год
25.82%
3 года*
21.10%
5 лет*
12.24%
10 лет*
14.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFDE и SCHB


Correlation

The correlation between PFDE and SCHB is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2026 г.

0.96

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pathfinder Disciplined U.S. Equity ETF

Schwab U.S. Broad Market ETF

Доходность на риск

PFDE vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFDE

SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFDE c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pathfinder Disciplined U.S. Equity ETF (PFDE) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PFDE vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFDESCHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

0.82

+0.61

Просадки

Сравнение просадок PFDE и SCHB

Максимальная просадка PFDE за все время составила -10.37%, что меньше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFDE и SCHB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PFDESCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.37%

-35.27%

+24.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-2.97%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-4.11%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности PFDE и SCHB


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PFDESCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.30%

12.43%

+3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

17.28%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

18.33%

-2.03%

Сравнение комиссий PFDE и SCHB

PFDE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFDE и SCHB

Дивидендная доходность PFDE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности SCHB в 1.04%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFDE
Pathfinder Disciplined U.S. Equity ETF
0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
1.04%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.96, PFDE and SCHB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.59% for PFDE.

SCHB has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.11% for PFDE.

They also come from different issuers: Pathfinder and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.59% for PFDE and 0.03% for SCHB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFDE и SCHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор