PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFDE с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PFDE и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pathfinder Disciplined U.S. Equity ETF (PFDE) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


PFDE

1 день
-3.11%
1 месяц
0.37%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

PSCX

1 день
-0.92%
1 месяц
0.38%
С начала года
4.28%
6 месяцев
5.25%
1 год
14.90%
3 года*
12.50%
5 лет*
8.29%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFDE и PSCX


Correlation

The correlation between PFDE and PSCX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2026 г.

0.92

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pathfinder Disciplined U.S. Equity ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Доходность на риск

PFDE vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFDE

PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFDE c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pathfinder Disciplined U.S. Equity ETF (PFDE) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PFDE vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFDEPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

1.25

+0.18

Просадки

Сравнение просадок PFDE и PSCX

Максимальная просадка PFDE за все время составила -10.37%, примерно равная максимальной просадке PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFDE и PSCX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PFDEPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.37%

-10.20%

-0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-0.92%

-2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-1.86%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности PFDE и PSCX


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PFDEPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.30%

5.61%

+10.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

7.08%

+9.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

6.97%

+9.33%

Сравнение комиссий PFDE и PSCX

PFDE берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFDE и PSCX

Дивидендная доходность PFDE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.


Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.92, PFDE and PSCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PFDE is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PFDE is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for PSCX.

PFDE has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for PSCX.

They also come from different issuers: Pathfinder and Pacer. Their fees differ too: 0.59% for PFDE and 0.75% for PSCX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFDE и PSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор