Сравнение PFDE с IUS
PFDE (Pathfinder Disciplined U.S. Equity ETF) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. PFDE is actively managed, while IUS is passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PFDE charges 0.59%/yr vs 0.19%/yr for IUS.
Доходность
Сравнение доходности PFDE и IUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PFDE
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUS
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 13.79%
- 6 месяцев
- 13.75%
- 1 год
- 31.80%
- 3 года*
- 20.19%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFDE и IUS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PFDE Pathfinder Disciplined U.S. Equity ETF | 9.27% |
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 13.79% |
Correlation
The correlation between PFDE and IUS is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2026 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFDE vs. IUS — Ранг доходности на риск
PFDE
IUS
Сравнение PFDE c IUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pathfinder Disciplined U.S. Equity ETF (PFDE) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFDE | IUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.05 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 0.84 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок PFDE и IUS
Максимальная просадка PFDE за все время составила -10.37%, что меньше максимальной просадки IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFDE и IUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFDE | IUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.37% | -34.67% | +24.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.75% | -2.12% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -3.86% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PFDE и IUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFDE | IUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.30% | 10.49% | +5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 15.02% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.30% | 18.05% | -1.75% |
Сравнение комиссий PFDE и IUS
PFDE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IUS в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFDE и IUS
Дивидендная доходность PFDE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности IUS в 1.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 1.31% | 1.48% | 1.52% | 1.72% | 1.78% | 1.46% | 1.74% | 1.77% | 0.73% |
PFDE Pathfinder Disciplined U.S. Equity ETF | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PFDE and IUS have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUS is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.59% for PFDE.
IUS has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.11% for PFDE.
They also come from different issuers: Pathfinder and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for PFDE and 0.19% for IUS.
Подберите оптимальное распределение для PFDE и IUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор