PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFD с ZPR.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFD с ZPR.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFD (Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund) and ZPR.TO (BMO Laddered Preferred Share Index ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. PFD is actively managed, while ZPR.TO is passively managed. Over the past 10 years, PFD returned 4.07%/yr vs 7.33%/yr for ZPR.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. PFD charges 1.29%/yr vs 0.45%/yr for ZPR.TO.

Доходность

Сравнение доходности PFD и ZPR.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund (PFD) и BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PFD торгуется в USD, в то время как ZPR.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZPR.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PFD показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у ZPR.TO с доходностью 4.71%. За последние 10 лет акции PFD уступали акциям ZPR.TO по среднегодовой доходности: 4.07% против 7.33% соответственно.

PFD

1 день
-0.43%
1 месяц
-0.78%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
0.53%
1 год
10.91%
3 года*
11.93%
5 лет*
-1.07%
10 лет*
4.07%

ZPR.TO

1 день
-0.56%
1 месяц
-1.11%
С начала года
4.71%
6 месяцев
7.89%
1 год
17.33%
3 года*
18.63%
5 лет*
4.76%
10 лет*
7.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFD и ZPR.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFD
Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund		-0.69%12.96%21.69%-4.87%-31.92%-2.03%29.67%43.46%-17.25%10.69%
ZPR.TO
BMO Laddered Preferred Share Index ETF		4.71%24.27%16.58%9.66%-23.17%24.68%8.12%7.20%-16.86%22.45%

Correlation

The correlation between PFD and ZPR.TO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2012 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund

BMO Laddered Preferred Share Index ETF

Часто сравнивают с PFD:
PFD с HPSPFD с LBFFXPFD с PFFAPFD с JPDIXPFD с FICVXPFD с FLCPFD с JPC
Часто сравнивают с ZPR.TO:
ZPR.TO с RPF.TOZPR.TO с CPD.TOZPR.TO с HLPR.TOZPR.TO с TPRF.TOZPR.TO с SPLT.TOZPR.TO с VDY.TOZPR.TO с HPR.TO

Доходность на риск

PFD vs. ZPR.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFD
Ранг доходности на риск PFD: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFD: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFD: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFD: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
ZPR.TO
Ранг доходности на риск ZPR.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPR.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPR.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPR.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPR.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPR.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFD c ZPR.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund (PFD) и BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFDZPR.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
2.80

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
4.21

-2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.53

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

4.93

-3.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

20.03

-15.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFD vs. ZPR.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFD на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа ZPR.TO равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFD и ZPR.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFDZPR.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.80

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.41

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.49

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.10

+0.08

Просадки

Сравнение просадок PFD и ZPR.TO

Максимальная просадка PFD за все время составила -81.70%, что больше максимальной просадки ZPR.TO в -61.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFD и ZPR.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFDZPR.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.70%

-61.93%

-19.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-3.53%

-4.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.29%

-12.16%

-2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.60%

-30.98%

-14.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.39%

-52.23%

-1.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.12%

-1.56%

-19.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.23%

-22.43%

+5.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

0.87%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PFD и ZPR.TO

Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund (PFD) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что PFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFDZPR.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

1.38%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

4.29%

+2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.70%

6.23%

+2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.47%

11.65%

+4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.50%

14.90%

+8.60%

Сравнение комиссий PFD и ZPR.TO

PFD берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии ZPR.TO в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFD и ZPR.TO

Дивидендная доходность PFD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности ZPR.TO в 5.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFD
Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund		6.98%6.47%6.46%6.94%7.97%5.82%5.09%5.85%8.14%6.85%7.44%8.36%
ZPR.TO
BMO Laddered Preferred Share Index ETF		5.07%4.86%4.93%5.92%5.97%4.66%5.48%5.24%4.70%3.94%4.97%5.32%

Часто задаваемые вопросы

PFD and ZPR.TO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFD и ZPR.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор