PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFD с FLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFD с FLC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFD (Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund) and FLC (Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc) are both mutual funds - PFD is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Flaherty & Crumrine, while FLC is a Financials Equities fund actively managed by Flaherty & Crumrine. Both are actively managed. Over the past 10 years, PFD returned 4.07%/yr vs 5.02%/yr for FLC. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. PFD charges 1.29%/yr vs 1.64%/yr for FLC.

Доходность

Сравнение доходности PFD и FLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund (PFD) и Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc (FLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFD показывает доходность -0.69%, что значительно выше, чем у FLC с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции PFD уступали акциям FLC по среднегодовой доходности: 4.07% против 5.02% соответственно.

PFD

1 день
-0.43%
1 месяц
-0.78%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
0.53%
1 год
10.91%
3 года*
11.93%
5 лет*
-1.07%
10 лет*
4.07%

FLC

1 день
-0.48%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
-0.11%
1 год
8.10%
3 года*
12.16%
5 лет*
0.08%
10 лет*
5.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFD и FLC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFD
Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund		-0.69%12.96%21.69%-4.87%-31.92%-2.03%29.67%43.46%-17.25%10.69%
FLC
Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc		-1.29%12.38%23.05%-0.83%-25.11%2.82%14.12%38.65%-14.14%17.00%

Correlation

The correlation between PFD and FLC is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2003 г.

0.39

The correlation between PFD and FLC shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.60 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund

Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc

Часто сравнивают с PFD:
PFD с HPSPFD с LBFFXPFD с PFFAPFD с JPDIXPFD с FICVXPFD с PFOPFD с JPC
Часто сравнивают с FLC:
FLC с HSFNXFLC с BTOFLC с FRBAXFLC с SFPAXFLC с RMBKXFLC с FIKBXFLC с SBFAX

Доходность на риск

PFD vs. FLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFD
Ранг доходности на риск PFD: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFD: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFD: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFD: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FLC
Ранг доходности на риск FLC: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLC: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLC: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLC: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLC: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLC: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFD c FLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund (PFD) и Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc (FLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFDFLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.12

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
1.54

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

0.98

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

3.29

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFD vs. FLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFD на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLC равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFD и FLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFDFLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.12

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.01

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.23

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.28

-0.11

Просадки

Сравнение просадок PFD и FLC

Максимальная просадка PFD за все время составила -81.70%, что больше максимальной просадки FLC в -76.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFD и FLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFDFLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.70%

-76.79%

-4.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-8.34%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.29%

-11.87%

-2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.60%

-40.14%

-5.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.39%

-55.27%

+1.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.12%

-4.70%

-16.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.23%

-10.87%

-6.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.47%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PFD и FLC

Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund (PFD) и Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc (FLC) имеют волатильность 1.85% и 1.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFDFLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

1.93%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

6.12%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.70%

7.24%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.47%

14.09%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.50%

22.04%

+1.46%

Сравнение комиссий PFD и FLC

PFD берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии FLC в 1.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFD и FLC

Дивидендная доходность PFD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что меньше доходности FLC в 7.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLC
Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc		7.40%6.81%6.62%7.38%8.95%6.86%6.27%6.31%8.34%7.22%8.20%8.51%
PFD
Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund		6.98%6.47%6.46%6.94%7.97%5.82%5.09%5.85%8.14%6.85%7.44%8.36%

Часто задаваемые вопросы

PFD and FLC have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLC has higher volatility (1.93%) compared to PFD (1.85%). In terms of maximum drawdown, PFD dropped -81.70% vs FLC's -76.79%.

PFD currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFD и FLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор