Preferred Income Fund (PFD)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Preferred Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

На основе ежедневных данных с 25 янв. 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.3 лет.

Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +23.2%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -38.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении PFD закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +74.5%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -25.7%.

Preferred Income Fund: годовая альфа составляет 3.16%, бета — 0.53, а R² — 0.12 относительно S&P 500 Index с 28.01.1991.

• Этот фонд участвовал в 43.72% снижения S&P 500 Index, но только в 40.10% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.53 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.12 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.12 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Preferred Income Fund (PFD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Preferred Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.65 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Preferred Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Preferred Income Fund показал максимальную просадку в 81.70%, зарегистрированную 10 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 460 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.