PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFBPX с VTIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFBPX с VTIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2 (PFBPX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX).

PFBPX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. VTIIX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index Hedged. Фонд был запущен 17 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PFBPX и VTIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2 (PFBPX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFBPX и VTIIX

2026 (YTD)20252024202320222021
PFBPX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2		-1.94%4.23%5.60%9.39%-10.42%-0.82%
VTIIX
Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class		-0.38%2.95%3.82%8.72%-13.03%-0.52%

Доходность по периодам

С начала года, PFBPX показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у VTIIX с доходностью -0.38%.

PFBPX

1 день
0.31%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
-0.93%
1 год
1.75%
3 года*
4.71%
5 лет*
1.03%
10 лет*
2.70%

VTIIX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.91%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.10%
1 год
2.41%
3 года*
3.80%
5 лет*
0.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2

Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class

Часто сравнивают с PFBPX:
PFBPX с DODLXPFBPX с PFORXPFBPX с PONPXPFBPX с FBIIXPFBPX с PIMIXPFBPX с PISIXPFBPX с PRSNX
Часто сравнивают с VTIIX:
VTIIX с DGFFXVTIIX с PYGSXVTIIX с DFSHXVTIIX с DGSFXVTIIX с SAXIXVTIIX с TNBMXVTIIX с PAIIX

Сравнение комиссий PFBPX и VTIIX

PFBPX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VTIIX в 0.11%.

PFBPX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2
VTIIX
Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class

Доходность на риск

PFBPX vs. VTIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFBPX
Ранг доходности на риск PFBPX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFBPX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFBPX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFBPX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFBPX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFBPX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VTIIX
Ранг доходности на риск VTIIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFBPX c VTIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2 (PFBPX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFBPXVTIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.86

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

1.21

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.16

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

0.93

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.86

3.91

-1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFBPX vs. VTIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFBPX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа VTIIX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFBPX и VTIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFBPXVTIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.86

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.02

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.01

+1.09

Корреляция

Корреляция между PFBPX и VTIIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFBPX и VTIIX

Дивидендная доходность PFBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности VTIIX в 4.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFBPX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2		3.77%4.13%4.82%2.91%3.55%1.45%2.35%6.76%2.80%1.36%1.28%9.01%
VTIIX
Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class		4.06%4.21%4.46%4.16%0.89%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFBPX и VTIIX

Максимальная просадка PFBPX за все время составила -16.52%, примерно равная максимальной просадке VTIIX в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFBPX и VTIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFBPXVTIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.52%

-15.95%

-0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.99%

-2.94%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.80%

-15.95%

+2.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.39%

-2.27%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-6.19%

+3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.70%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PFBPX и VTIIX

PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I-2 (PFBPX) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что PFBPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFBPXVTIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

1.54%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

2.14%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38%

3.21%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.46%

4.47%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.07%

4.45%

-1.38%