PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFADX с CIBFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFADX с CIBFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX) и American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX).

PFADX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 10 дек. 2017 г.. CIBFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности PFADX и CIBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX) и American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFADX и CIBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFADX
PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund		1.64%7.07%2.13%3.69%-9.50%3.85%7.25%8.16%-5.20%0.00%
CIBFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1		1.63%20.29%10.16%8.90%-7.21%14.95%3.14%17.16%-7.10%0.19%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PFADX показывает доходность 1.64%, а CIBFX немного ниже – 1.63%.

PFADX

1 день
0.81%
1 месяц
-2.36%
С начала года
1.64%
6 месяцев
2.77%
1 год
7.10%
3 года*
4.39%
5 лет*
1.46%
10 лет*
—

CIBFX

1 день
1.49%
1 месяц
-4.15%
С начала года
1.63%
6 месяцев
4.21%
1 год
16.11%
3 года*
12.85%
5 лет*
8.15%
10 лет*
7.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund

American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1

Часто сравнивают с PFADX:
PFADX с FESGXPFADX с TZINXPFADX с TRXAXPFADX с PFJDXPFADX с CVLOXPFADX с PFTSXPFADX с JNSMX
Часто сравнивают с CIBFX:
CIBFX с LFMIXCIBFX с VWENXCIBFX с GIMFXCIBFX с MHEIXCIBFX с GBFFXCIBFX с SCHFCIBFX с RAPZX

Сравнение комиссий PFADX и CIBFX

PFADX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии CIBFX в 0.64%.

PFADX
PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund
CIBFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1

Доходность на риск

PFADX vs. CIBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFADX
Ранг доходности на риск PFADX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFADX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFADX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFADX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFADX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFADX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
CIBFX
Ранг доходности на риск CIBFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBFX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBFX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFADX c CIBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX) и American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFADXCIBFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.61

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.19

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.00

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.36

9.12

-2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFADX vs. CIBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFADX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CIBFX равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFADX и CIBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFADXCIBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.61

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.82

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.64

-0.25

Корреляция

Корреляция между PFADX и CIBFX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFADX и CIBFX

Дивидендная доходность PFADX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности CIBFX в 7.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFADX
PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund		2.42%2.46%2.89%1.04%5.33%3.46%0.08%1.51%0.91%0.52%0.00%0.00%
CIBFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1		7.59%7.65%5.69%3.41%3.37%3.08%3.34%4.04%3.72%4.37%3.46%3.56%

Просадки

Сравнение просадок PFADX и CIBFX

Максимальная просадка PFADX за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки CIBFX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFADX и CIBFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFADXCIBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

-43.26%

+26.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.21%

-8.37%

+4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.64%

-17.68%

+1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-4.86%

+2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-4.74%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

1.83%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности PFADX и CIBFX

Текущая волатильность для PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX) составляет 2.05%, в то время как у American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что PFADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFADXCIBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

3.72%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.16%

6.12%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.00%

10.20%

-5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.86%

9.95%

-4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.55%

10.86%

-5.31%