PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEYAX с CFIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEYAX с CFIPX

Последнее обновление 18 июн. 2026 г.

PEYAX (Putnam Large Cap Value Fund) and CFIPX (Franklin Global Equity Fund) are both mutual funds - PEYAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Putnam, while CFIPX is a Global Equities fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, PEYAX returned 13.52%/yr vs 14.46%/yr for CFIPX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PEYAX charges 0.88%/yr vs 1.30%/yr for CFIPX.

Доходность

Сравнение доходности PEYAX и CFIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Franklin Global Equity Fund (CFIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEYAX показывает доходность 11.82%, что значительно выше, чем у CFIPX с доходностью 10.17%. За последние 10 лет акции PEYAX уступали акциям CFIPX по среднегодовой доходности: 13.52% против 14.46% соответственно.

PEYAX

1 день
-0.02%
1 месяц
4.83%
С начала года
11.82%
6 месяцев
13.13%
1 год
28.94%
3 года*
20.09%
5 лет*
12.83%
10 лет*
13.52%

CFIPX

1 день
-0.22%
1 месяц
2.95%
С начала года
10.17%
6 месяцев
12.12%
1 год
28.07%
3 года*
22.95%
5 лет*
13.47%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEYAX и CFIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		11.82%20.09%18.99%15.09%-8.37%26.84%5.87%29.94%-8.63%18.79%
CFIPX
Franklin Global Equity Fund		10.17%23.21%24.28%23.03%-16.36%24.76%13.34%30.63%-12.16%23.69%

Correlation

The correlation between PEYAX and CFIPX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 1991 г.

0.66

The correlation between PEYAX and CFIPX shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.88 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Large Cap Value Fund

Franklin Global Equity Fund

Часто сравнивают с PEYAX:
PEYAX с VTVPEYAX с VEIPXPEYAX с DAGVXPEYAX с SPGPPEYAX с SCHDPEYAX с LBSAXPEYAX с PEQSX
Часто сравнивают с CFIPX:
CFIPX с TEPLXCFIPX с RGGYXCFIPX с FKDNXCFIPX с GSINXCFIPX с FEUIXCFIPX с MGGIXCFIPX с FELAX

Доходность на риск

PEYAX vs. CFIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEYAX
Ранг доходности на риск PEYAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEYAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEYAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEYAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEYAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEYAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CFIPX
Ранг доходности на риск CFIPX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFIPX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFIPX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFIPX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFIPX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFIPX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEYAX c CFIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Franklin Global Equity Fund (CFIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEYAXCFIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
2.18

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
3.05

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.39

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

3.25

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.01

14.73

+0.27

PEYAX vs. CFIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEYAX на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CFIPX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEYAX и CFIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEYAX и CFIPX

Максимальная просадка PEYAX за все время составила -56.92%, что меньше максимальной просадки CFIPX в -62.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEYAX и CFIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEYAXCFIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.92%

-62.70%

+5.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-8.28%

+1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-17.20%

+2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.31%

-24.44%

+9.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.06%

-33.98%

-2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.22%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.04%

-16.40%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.83%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PEYAX и CFIPX

Текущая волатильность для Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) составляет 3.86%, в то время как у Franklin Global Equity Fund (CFIPX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что PEYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEYAXCFIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

4.61%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.45%

9.93%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.91%

12.35%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

16.22%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

17.30%

-0.21%

Сравнение комиссий PEYAX и CFIPX

PEYAX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии CFIPX в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEYAX и CFIPX

Дивидендная доходность PEYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности CFIPX в 5.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFIPX
Franklin Global Equity Fund		5.82%6.41%3.49%0.99%4.99%8.99%0.73%13.31%7.86%0.77%1.52%1.01%
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		4.73%5.36%6.80%4.93%1.21%7.09%5.97%3.79%5.67%3.31%2.27%5.86%

Часто задаваемые вопросы

PEYAX and CFIPX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CFIPX has higher volatility (4.61%) compared to PEYAX (3.86%). In terms of maximum drawdown, PEYAX dropped -56.92% vs CFIPX's -62.70%.

PEYAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEYAX и CFIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор