PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEXL с OWNS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEXL с OWNS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PEXL (Pacer US Export Leaders ETF) and OWNS (CCM Affordable Housing MBS ETF) are both exchange-traded funds - PEXL is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Export Leaders Index, while OWNS is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by CCM. PEXL is passively managed, while OWNS is actively managed. Over the past year, PEXL returned 52.16% vs 6.23% for OWNS. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. PEXL charges 0.60%/yr vs 0.30%/yr for OWNS.

Доходность

Сравнение доходности PEXL и OWNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и CCM Affordable Housing MBS ETF (OWNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEXL показывает доходность 21.98%, что значительно выше, чем у OWNS с доходностью 0.36%.

PEXL

1 день
-0.92%
1 месяц
9.34%
С начала года
21.98%
6 месяцев
23.37%
1 год
52.16%
3 года*
22.37%
5 лет*
13.04%
10 лет*
—

OWNS

1 день
-0.12%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.36%
6 месяцев
0.78%
1 год
6.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEXL и OWNS

2026 (YTD)20252024
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		21.98%27.33%0.27%
OWNS
CCM Affordable Housing MBS ETF		0.36%7.75%3.84%

Correlation

The correlation between PEXL and OWNS is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2024 г.

0.15

The correlation between PEXL and OWNS shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Export Leaders ETF

CCM Affordable Housing MBS ETF

Часто сравнивают с PEXL:
PEXL с FADPEXL с OWLPEXL с CWSPEXL с RMTPEXL с JSMDPEXL с VLIFXPEXL с DON
Часто сравнивают с OWNS:
OWNS с MBBOWNS с IUSBOWNS с ITBOWNS с DCREOWNS с MBSXOWNS с BILOWNS с VFIAX

Доходность на риск

PEXL vs. OWNS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEXL
Ранг доходности на риск PEXL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEXL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEXL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEXL: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEXL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEXL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
OWNS
Ранг доходности на риск OWNS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWNS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWNS: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWNS: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWNS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWNS: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEXL c OWNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и CCM Affordable Housing MBS ETF (OWNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEXLOWNSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
1.39

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
2.05

+1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.26

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.59

2.06

+2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.74

5.99

+13.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEXL vs. OWNS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEXL на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа OWNS равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEXL и OWNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEXLOWNSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

1.39

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.00

-0.36

Просадки

Сравнение просадок PEXL и OWNS

Максимальная просадка PEXL за все время составила -36.76%, что больше максимальной просадки OWNS в -5.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXL и OWNS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEXLOWNSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.76%

-5.39%

-31.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-3.03%

-8.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.72%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-1.67%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-1.55%

-5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

1.04%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PEXL и OWNS

Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с CCM Affordable Housing MBS ETF (OWNS) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что PEXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OWNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEXLOWNSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

1.46%

+3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

3.06%

+10.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

4.55%

+13.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.86%

5.39%

+16.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.04%

5.39%

+18.65%

Сравнение комиссий PEXL и OWNS

PEXL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии OWNS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEXL и OWNS

Дивидендная доходность PEXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности OWNS в 4.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
OWNS
CCM Affordable Housing MBS ETF		4.31%4.12%3.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		0.37%0.44%0.48%0.48%0.60%0.22%0.48%0.49%0.29%

Часто задаваемые вопросы

PEXL and OWNS have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEXL has higher volatility (5.31%) compared to OWNS (1.46%). In terms of maximum drawdown, PEXL dropped -36.76% vs OWNS's -5.39%.

On 1-year performance, PEXL leads with 52.16% vs 6.23% for OWNS. On fees, OWNS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, OWNS has been the lower-risk option at 1.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PEXL has performed better with a 52.16% return vs 6.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OWNS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for PEXL.

OWNS has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 0.37% for PEXL.

PEXL is categorized as Mid Cap Blend Equities, while OWNS is Mortgage Backed Securities. They also come from different issuers: Pacer and CCM. Their fees differ too: 0.60% for PEXL and 0.30% for OWNS.

PEXL currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEXL и OWNS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор