Сравнение PEXL с LST
PEXL (Pacer US Export Leaders ETF) and LST (Leuthold Select Industries ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. PEXL is passively managed, while LST is actively managed. Over the past year, PEXL returned 52.16% vs 36.12% for LST. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PEXL charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for LST.
Доходность
Сравнение доходности PEXL и LST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEXL показывает доходность 21.98%, что значительно выше, чем у LST с доходностью 17.68%.
PEXL
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 9.34%
- С начала года
- 21.98%
- 6 месяцев
- 23.37%
- 1 год
- 52.16%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- —
LST
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 6.85%
- С начала года
- 17.68%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 36.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PEXL и LST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PEXL Pacer US Export Leaders ETF | 21.98% | 19.81% |
LST Leuthold Select Industries ETF | 17.68% | 15.64% |
Correlation
The correlation between PEXL and LST is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2025 г. | 0.81 |
The correlation between PEXL and LST has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEXL vs. LST — Ранг доходности на риск
PEXL
LST
Сравнение PEXL c LST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и Leuthold Select Industries ETF (LST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEXL | LST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.45 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 3.35 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.74 | 13.88 | +5.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEXL | LST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95 | 2.53 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.42 | -0.77 |
Просадки
Сравнение просадок PEXL и LST
Максимальная просадка PEXL за все время составила -36.76%, что больше максимальной просадки LST в -19.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXL и LST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEXL | LST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.76% | -19.47% | -17.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -10.85% | -0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | 0.00% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -2.91% | -3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.61% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEXL и LST
Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Leuthold Select Industries ETF (LST) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что PEXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEXL | LST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 4.02% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | 11.73% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.79% | 14.34% | +3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 17.92% | +3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.04% | 17.92% | +6.12% |
Сравнение комиссий PEXL и LST
PEXL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии LST в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEXL и LST
Дивидендная доходность PEXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности LST в 1.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LST Leuthold Select Industries ETF | 1.14% | 1.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEXL Pacer US Export Leaders ETF | 0.37% | 0.44% | 0.48% | 0.48% | 0.60% | 0.22% | 0.48% | 0.49% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
PEXL and LST have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEXL has higher volatility (5.31%) compared to LST (4.02%). In terms of maximum drawdown, PEXL dropped -36.76% vs LST's -19.47%.
On 1-year performance, PEXL leads with 52.16% vs 36.12% for LST. On fees, PEXL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, LST has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PEXL has performed better with a 52.16% return vs 36.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PEXL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for LST.
LST has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.37% for PEXL.
They also come from different issuers: Pacer and Leuthold Group. Their fees differ too: 0.60% for PEXL and 0.65% for LST.
PEXL currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEXL и LST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор