Сравнение PEX с BTCE.DE
PEX (ProShares Global Listed Private Equity ETF) and BTCE.DE (ETC Group Physical Bitcoin) are both exchange-traded funds - PEX is a Financials Equities fund tracking the LPX Direct Listed Private Equity Index, while BTCE.DE is a Cryptocurrency fund actively managed by ETC Issuance. PEX is passively managed, while BTCE.DE is actively managed. Over the past 5 years, PEX returned -0.81%/yr vs 9.35%/yr for BTCE.DE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. PEX charges 3.13%/yr vs 2.00%/yr for BTCE.DE.
Доходность
Сравнение доходности PEX и BTCE.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PEX торгуется в USD, в то время как BTCE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTCE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PEX показывает доходность -10.66%, что значительно выше, чем у BTCE.DE с доходностью -27.87%.
PEX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- -10.66%
- 6 месяцев
- -10.17%
- 1 год
- -11.68%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- -0.81%
- 10 лет*
- 4.55%
BTCE.DE
- 1 день
- -3.69%
- 1 месяц
- -19.41%
- С начала года
- -27.87%
- 6 месяцев
- -29.75%
- 1 год
- -40.70%
- 3 года*
- 31.53%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PEX и BTCE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | -10.66% | 0.21% | 13.05% | 23.11% | -25.98% | 28.34% | 28.20% |
BTCE.DE ETC Group Physical Bitcoin | -27.87% | -7.65% | 112.88% | 154.31% | -65.88% | 67.06% | 187.82% |
Correlation
The correlation between PEX and BTCE.DE is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2020 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEX vs. BTCE.DE — Ранг доходности на риск
PEX
BTCE.DE
Сравнение PEX c BTCE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) и ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEX | BTCE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.84 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.82 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -1.42 | +0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEX и BTCE.DE
Максимальная просадка PEX за все время составила -49.17%, что меньше максимальной просадки BTCE.DE в -77.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEX и BTCE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEX | BTCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.17% | -77.07% | +27.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.72% | -49.71% | +24.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.72% | -49.71% | +24.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.58% | -77.07% | +40.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.26% | -49.71% | +30.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -31.22% | +22.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.67% | 28.63% | -15.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEX и BTCE.DE
Текущая волатильность для ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) составляет 5.26%, в то время как у ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что PEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEX | BTCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 9.77% | -4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.35% | 31.28% | -17.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 39.98% | -24.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.01% | 53.24% | -35.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.45% | 58.56% | -39.11% |
Сравнение комиссий PEX и BTCE.DE
PEX берет комиссию в 3.13%, что несколько больше комиссии BTCE.DE в 2.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEX и BTCE.DE
Дивидендная доходность PEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.55%, тогда как BTCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCE.DE ETC Group Physical Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | 12.55% | 12.80% | 14.11% | 13.02% | 1.77% | 13.64% | 5.52% | 7.94% | 4.72% | 24.26% | 3.24% | 12.50% |
Часто задаваемые вопросы
PEX and BTCE.DE have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTCE.DE is cheaper at 2.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTCE.DE is cheaper with a 2.00% expense ratio, compared with 3.13% for PEX.
PEX is categorized as Financials Equities, while BTCE.DE is Cryptocurrency. They also come from different issuers: ProShares and ETC Issuance. Their fees differ too: 3.13% for PEX and 2.00% for BTCE.DE.
Подберите оптимальное распределение для PEX и BTCE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор