PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PESPX с GWSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PESPX с GWSAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PESPX (BNY Mellon MidCap Index Fund) and GWSAX (Gabelli Focused Growth and Income Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, PESPX returned 10.93%/yr vs 5.78%/yr for GWSAX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PESPX charges 0.50%/yr vs 1.25%/yr for GWSAX.

Доходность

Сравнение доходности PESPX и GWSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PESPX показывает доходность 13.76%, что значительно выше, чем у GWSAX с доходностью 7.17%. За последние 10 лет акции PESPX превзошли акции GWSAX по среднегодовой доходности: 10.93% против 5.78% соответственно.

PESPX

1 день
-0.10%
1 месяц
2.40%
С начала года
13.76%
6 месяцев
13.38%
1 год
25.01%
3 года*
14.64%
5 лет*
7.15%
10 лет*
10.93%

GWSAX

1 день
-1.32%
1 месяц
-1.10%
С начала года
7.17%
6 месяцев
8.06%
1 год
15.24%
3 года*
10.69%
5 лет*
4.93%
10 лет*
5.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PESPX и GWSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PESPX
BNY Mellon MidCap Index Fund		13.76%6.90%11.88%14.75%-13.67%24.34%13.30%40.74%-10.55%15.99%
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		7.17%2.11%13.19%11.90%-13.71%27.12%8.69%26.78%-25.30%17.07%

Correlation

The correlation between PESPX and GWSAX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г.

0.87

Over the past year, the correlation between PESPX and GWSAX has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon MidCap Index Fund

Gabelli Focused Growth and Income Fund

Часто сравнивают с PESPX:
PESPX с BKGIPESPX с DSPIXPESPX с SWMCXPESPX с FMDGXPESPX с DISSXPESPX с FSMDXPESPX с RPMGX
Часто сравнивают с GWSAX:
GWSAX с SPYGWSAX с EMAYXGWSAX с GABVXGWSAX с GABTXGWSAX с LLSCXGWSAX с BIGTXGWSAX с RSINX

Доходность на риск

PESPX vs. GWSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PESPX
Ранг доходности на риск PESPX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PESPX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PESPX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PESPX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PESPX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PESPX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
GWSAX
Ранг доходности на риск GWSAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWSAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWSAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWSAX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWSAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWSAX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PESPX c GWSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PESPXGWSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.53

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.24

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

2.27

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.19

6.00

+4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PESPX vs. GWSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PESPX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GWSAX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PESPX и GWSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PESPXGWSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.53

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.32

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.29

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.35

-0.04

Просадки

Сравнение просадок PESPX и GWSAX

Максимальная просадка PESPX за все время составила -61.56%, что больше максимальной просадки GWSAX в -55.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PESPX и GWSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PESPXGWSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.56%

-55.75%

-5.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-6.54%

-2.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.18%

-15.58%

-9.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.18%

-18.91%

-6.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.09%

-50.67%

+8.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-1.74%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.37%

-9.26%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.48%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PESPX и GWSAX

BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что PESPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PESPXGWSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

2.39%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

6.52%

+4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.46%

9.75%

+5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.66%

15.39%

+4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.59%

19.96%

+1.63%

Сравнение комиссий PESPX и GWSAX

PESPX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GWSAX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PESPX и GWSAX

Дивидендная доходность PESPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.76%, что больше доходности GWSAX в 4.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		4.91%5.11%4.39%4.57%5.00%3.90%0.00%0.00%0.09%0.49%1.16%0.00%
PESPX
BNY Mellon MidCap Index Fund		10.76%12.24%11.73%8.19%16.04%15.10%11.21%21.60%14.61%9.22%1.09%1.34%

Часто задаваемые вопросы

PESPX and GWSAX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PESPX has higher volatility (4.39%) compared to GWSAX (2.39%). In terms of maximum drawdown, PESPX dropped -61.56% vs GWSAX's -55.75%.

PESPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PESPX и GWSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор