Сравнение PESPX с GABVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX).
PESPX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г.. GABVX управляется Gabelli. Фонд был запущен 29 сент. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности PESPX и GABVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PESPX и GABVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PESPX BNY Mellon MidCap Index Fund | 2.37% | 6.90% | 11.88% | 14.75% | -13.67% | 24.34% | 13.30% | 40.74% | -10.55% | 15.99% |
GABVX Gabelli Value 25 Fund | 2.52% | 28.77% | 4.10% | 8.75% | -15.87% | 14.86% | 5.86% | 17.84% | -8.19% | 12.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PESPX показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у GABVX с доходностью 2.52%. За последние 10 лет акции PESPX превзошли акции GABVX по среднегодовой доходности: 10.15% против 7.28% соответственно.
PESPX
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 16.05%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 10.15%
GABVX
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 7.24%
- 1 год
- 25.68%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PESPX и GABVX
PESPX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GABVX в 1.43%.
Доходность на риск
PESPX vs. GABVX — Ранг доходности на риск
PESPX
GABVX
Сравнение PESPX c GABVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PESPX | GABVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.62 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 2.27 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.33 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 2.05 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 9.26 | -4.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PESPX | GABVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.62 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.33 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.42 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.51 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между PESPX и GABVX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PESPX и GABVX
Дивидендная доходность PESPX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.96%, что больше доходности GABVX в 10.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PESPX BNY Mellon MidCap Index Fund | 11.96% | 12.24% | 11.73% | 8.19% | 16.04% | 15.10% | 11.21% | 21.60% | 14.61% | 9.22% | 1.09% | 1.34% |
GABVX Gabelli Value 25 Fund | 10.74% | 11.01% | 0.00% | 12.15% | 17.78% | 12.01% | 9.32% | 10.28% | 9.54% | 6.82% | 7.49% | 17.39% |
Просадки
Сравнение просадок PESPX и GABVX
Максимальная просадка PESPX за все время составила -61.56%, примерно равная максимальной просадке GABVX в -63.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PESPX и GABVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PESPX | GABVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.56% | -63.09% | +1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.12% | -11.93% | -2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.18% | -26.99% | +1.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.09% | -39.69% | -2.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -5.83% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.45% | -8.53% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 2.64% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности PESPX и GABVX
BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Gabelli Value 25 Fund (GABVX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что PESPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PESPX | GABVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 5.11% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 9.76% | +2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.99% | 16.12% | +4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.67% | 16.24% | +3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.56% | 17.54% | +4.02% |