PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PESPX с DRGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PESPX с DRGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX).

PESPX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г.. DRGVX - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 31 мая 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности PESPX и DRGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PESPX и DRGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PESPX
BNY Mellon MidCap Index Fund		2.37%6.90%11.88%14.75%-13.67%24.34%13.30%40.74%-10.55%15.99%
DRGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I		2.32%18.48%14.26%12.83%1.51%31.14%3.94%27.04%-10.52%15.06%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PESPX показывает доходность 2.37%, а DRGVX немного ниже – 2.32%. За последние 10 лет акции PESPX уступали акциям DRGVX по среднегодовой доходности: 10.15% против 12.96% соответственно.

PESPX

1 день
2.87%
1 месяц
-6.22%
С начала года
2.37%
6 месяцев
3.54%
1 год
16.05%
3 года*
10.66%
5 лет*
5.57%
10 лет*
10.15%

DRGVX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.93%
С начала года
2.32%
6 месяцев
7.39%
1 год
18.32%
3 года*
15.86%
5 лет*
12.62%
10 лет*
12.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon MidCap Index Fund

BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I

Часто сравнивают с PESPX:
PESPX с BKGIPESPX с DSPIXPESPX с FMDGXPESPX с SWMCXPESPX с FSMDXPESPX с DISSXPESPX с RPMGX
Часто сравнивают с DRGVX:
DRGVX с ACAZXDRGVX с AMBFXDRGVX с VSMIXDRGVX с SPYDRGVX с PRFDRGVX с VTVDRGVX с OAKLX

Сравнение комиссий PESPX и DRGVX

PESPX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DRGVX в 0.68%.

DRGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I
PESPX
BNY Mellon MidCap Index Fund

Доходность на риск

PESPX vs. DRGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PESPX
Ранг доходности на риск PESPX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PESPX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PESPX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PESPX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PESPX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PESPX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
DRGVX
Ранг доходности на риск DRGVX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRGVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRGVX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRGVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRGVX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRGVX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PESPX c DRGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PESPXDRGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.07

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.54

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.56

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

6.92

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PESPX vs. DRGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PESPX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRGVX равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PESPX и DRGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PESPXDRGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.07

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.81

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.69

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.61

-0.33

Корреляция

Корреляция между PESPX и DRGVX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PESPX и DRGVX

Дивидендная доходность PESPX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.96%, что больше доходности DRGVX в 6.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PESPX
BNY Mellon MidCap Index Fund		11.96%12.24%11.73%8.19%16.04%15.10%11.21%21.60%14.61%9.22%1.09%1.34%
DRGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I		6.72%6.88%6.87%5.31%7.99%21.73%2.85%3.52%17.87%10.95%2.89%16.07%

Просадки

Сравнение просадок PESPX и DRGVX

Максимальная просадка PESPX за все время составила -61.56%, что больше максимальной просадки DRGVX в -42.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PESPX и DRGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

PESPXDRGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.56%

-42.60%

-18.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.12%

-12.22%

-1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.18%

-17.01%

-8.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.09%

-42.60%

+0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-4.62%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.45%

-4.39%

-6.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.76%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PESPX и DRGVX

BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что PESPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PESPXDRGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

4.71%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

9.13%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.99%

16.88%

+4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.67%

15.60%

+4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.56%

18.82%

+2.74%