PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PESPX с DRGVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PESPX с DRGVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PESPX (BNY Mellon MidCap Index Fund) and DRGVX (BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I) are both mutual funds - PESPX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by BNY Mellon, while DRGVX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by BNY Mellon. Over the past 10 years, PESPX returned 10.93%/yr vs 13.71%/yr for DRGVX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PESPX charges 0.50%/yr vs 0.68%/yr for DRGVX.

Доходность

Сравнение доходности PESPX и DRGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PESPX показывает доходность 13.76%, а DRGVX немного выше – 13.78%. За последние 10 лет акции PESPX уступали акциям DRGVX по среднегодовой доходности: 10.93% против 13.71% соответственно.

PESPX

1 день
-0.10%
1 месяц
2.40%
С начала года
13.76%
6 месяцев
13.38%
1 год
25.01%
3 года*
14.64%
5 лет*
7.15%
10 лет*
10.93%

DRGVX

1 день
-0.34%
1 месяц
3.13%
С начала года
13.78%
6 месяцев
15.16%
1 год
30.12%
3 года*
19.83%
5 лет*
13.26%
10 лет*
13.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PESPX и DRGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PESPX
BNY Mellon MidCap Index Fund		13.76%6.90%11.88%14.75%-13.67%24.34%13.30%40.74%-10.55%15.99%
DRGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I		13.78%18.48%14.26%12.83%1.51%31.14%3.94%27.04%-10.52%15.06%

Correlation

The correlation between PESPX and DRGVX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.89

The correlation between PESPX and DRGVX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon MidCap Index Fund

BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I

Часто сравнивают с PESPX:
PESPX с BKGIPESPX с DSPIXPESPX с SWMCXPESPX с FMDGXPESPX с DISSXPESPX с FSMDXPESPX с RPMGX
Часто сравнивают с DRGVX:
DRGVX с ACAZXDRGVX с VSMIXDRGVX с GSFTXDRGVX с AMBFXDRGVX с PSNYXDRGVX с SPYDRGVX с VTV

Доходность на риск

PESPX vs. DRGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PESPX
Ранг доходности на риск PESPX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PESPX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PESPX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PESPX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PESPX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PESPX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
DRGVX
Ранг доходности на риск DRGVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRGVX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRGVX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRGVX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRGVX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRGVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PESPX c DRGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PESPXDRGVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.48

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
3.48

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.44

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

4.43

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.19

16.35

-6.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PESPX vs. DRGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PESPX на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа DRGVX равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PESPX и DRGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PESPXDRGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.48

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.85

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.73

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.66

-0.36

Просадки

Сравнение просадок PESPX и DRGVX

Максимальная просадка PESPX за все время составила -61.56%, что больше максимальной просадки DRGVX в -42.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PESPX и DRGVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PESPXDRGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.56%

-42.60%

-18.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-6.65%

-2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.18%

-17.01%

-8.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.18%

-17.01%

-8.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.09%

-42.60%

+0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.34%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.37%

-4.33%

-6.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

1.80%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности PESPX и DRGVX

BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что PESPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PESPXDRGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

3.57%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

9.12%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.46%

11.90%

+3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.66%

15.59%

+4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.59%

18.83%

+2.76%

Сравнение комиссий PESPX и DRGVX

PESPX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DRGVX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PESPX и DRGVX

Дивидендная доходность PESPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.76%, что больше доходности DRGVX в 6.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I		6.05%6.88%6.87%5.31%7.99%21.73%2.85%3.52%17.87%10.95%2.89%16.07%
PESPX
BNY Mellon MidCap Index Fund		10.76%12.24%11.73%8.19%16.04%15.10%11.21%21.60%14.61%9.22%1.09%1.34%

Часто задаваемые вопросы

PESPX and DRGVX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PESPX has higher volatility (4.39%) compared to DRGVX (3.57%). In terms of maximum drawdown, PESPX dropped -61.56% vs DRGVX's -42.60%.

DRGVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PESPX и DRGVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор