Сравнение PESPX с DNLDX
PESPX (BNY Mellon MidCap Index Fund) and DNLDX (BNY Mellon Active MidCap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds from BNY Mellon. Over the past 10 years, PESPX returned 11.30%/yr vs 10.51%/yr for DNLDX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. PESPX charges 0.50%/yr vs 1.00%/yr for DNLDX.
Доходность
Сравнение доходности PESPX и DNLDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PESPX показывает доходность 14.31%, что значительно выше, чем у DNLDX с доходностью 12.26%. За последние 10 лет акции PESPX превзошли акции DNLDX по среднегодовой доходности: 11.30% против 10.51% соответственно.
PESPX
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 2.63%
- С начала года
- 14.31%
- 6 месяцев
- 12.07%
- 1 год
- 23.29%
- 3 года*
- 14.66%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- 11.30%
DNLDX
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 12.26%
- 6 месяцев
- 10.41%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение доходности по годам PESPX и DNLDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PESPX BNY Mellon MidCap Index Fund | 14.31% | 6.90% | 11.88% | 14.75% | -13.67% | 24.34% | 13.30% | 40.74% | -10.55% | 15.99% |
DNLDX BNY Mellon Active MidCap Fund | 12.26% | 9.79% | 22.27% | 16.99% | -14.34% | 26.49% | 9.29% | 16.82% | -14.46% | 16.64% |
Correlation
The correlation between PESPX and DNLDX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г. | 0.96 |
The correlation between PESPX and DNLDX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PESPX vs. DNLDX — Ранг доходности на риск
PESPX
DNLDX
Сравнение PESPX c DNLDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX) и BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PESPX | DNLDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.93 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.05 | 10.95 | -0.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PESPX и DNLDX
Максимальная просадка PESPX за все время составила -61.56%, примерно равная максимальной просадке DNLDX в -63.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PESPX и DNLDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PESPX | DNLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.56% | -63.69% | +2.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -7.29% | -1.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.18% | -20.42% | -4.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.18% | -23.42% | -1.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.09% | -42.23% | +0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -1.25% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.35% | -9.62% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 1.95% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PESPX и DNLDX
BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX) и BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX) имеют волатильность 4.73% и 4.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PESPX | DNLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 4.67% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.73% | 10.24% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 13.58% | +2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.69% | 18.55% | +1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.58% | 19.51% | +2.07% |
Сравнение комиссий PESPX и DNLDX
PESPX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DNLDX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PESPX и DNLDX
Дивидендная доходность PESPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.71%, что меньше доходности DNLDX в 13.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNLDX BNY Mellon Active MidCap Fund | 13.38% | 14.15% | 15.24% | 1.69% | 8.82% | 17.74% | 2.77% | 2.65% | 11.14% | 11.32% | 1.00% | 3.12% |
PESPX BNY Mellon MidCap Index Fund | 10.71% | 12.24% | 11.73% | 8.19% | 16.04% | 15.10% | 11.21% | 21.60% | 14.61% | 9.22% | 1.09% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, PESPX and DNLDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PESPX has higher volatility (4.73%) compared to DNLDX (4.67%). In terms of maximum drawdown, PESPX dropped -61.56% vs DNLDX's -63.69%.
DNLDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PESPX и DNLDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор