PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEQUX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEQUX с TBGVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Focused International Equity Fund (PEQUX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

PEQUX управляется Putnam. Фонд был запущен 1 июл. 1994 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности PEQUX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused International Equity Fund (PEQUX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEQUX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEQUX
Putnam Focused International Equity Fund		-0.81%36.14%3.56%19.05%-18.17%10.46%10.12%26.66%-12.63%28.08%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		4.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%

Доходность по периодам

С начала года, PEQUX показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 4.44%. За последние 10 лет акции PEQUX превзошли акции TBGVX по среднегодовой доходности: 9.46% против 7.81% соответственно.

PEQUX

1 день
0.33%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
2.74%
1 год
27.26%
3 года*
14.84%
5 лет*
7.16%
10 лет*
9.46%

TBGVX

1 день
0.96%
1 месяц
-3.22%
С начала года
4.44%
6 месяцев
8.21%
1 год
20.48%
3 года*
11.82%
5 лет*
8.15%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Focused International Equity Fund

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с PEQUX:
PEQUX с FXAIXPEQUX с FSPGXPEQUX с VWUAXPEQUX с SIMYXPEQUX с ANDIXPEQUX с PTSIXPEQUX с SPY
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий PEQUX и TBGVX

PEQUX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
PEQUX
Putnam Focused International Equity Fund

Доходность на риск

PEQUX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEQUX
Ранг доходности на риск PEQUX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEQUX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEQUX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEQUX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEQUX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEQUX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEQUX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused International Equity Fund (PEQUX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEQUXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.66

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

2.23

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

2.02

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.65

7.41

+3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEQUX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEQUX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBGVX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEQUX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEQUXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.66

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.74

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.62

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.73

-0.59

Корреляция

Корреляция между PEQUX и TBGVX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEQUX и TBGVX

Дивидендная доходность PEQUX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что меньше доходности TBGVX в 11.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEQUX
Putnam Focused International Equity Fund		7.02%6.96%3.75%1.01%2.79%34.47%0.53%0.05%0.00%0.35%1.59%0.56%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.60%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок PEQUX и TBGVX

Максимальная просадка PEQUX за все время составила -83.68%, что больше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEQUX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEQUXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.68%

-50.97%

-32.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-9.56%

-2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.42%

-17.71%

-15.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.75%

-31.18%

-4.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-6.57%

-1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.09%

-6.09%

-28.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.60%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PEQUX и TBGVX

Putnam Focused International Equity Fund (PEQUX) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что PEQUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEQUXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

4.05%

+3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

7.44%

+4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

12.34%

+4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

11.04%

+4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

12.65%

+4.25%