PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEQUX с GSIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEQUX с GSIMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Focused International Equity Fund (PEQUX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX).

PEQUX управляется Putnam. Фонд был запущен 1 июл. 1994 г.. GSIMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PEQUX и GSIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused International Equity Fund (PEQUX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEQUX и GSIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEQUX
Putnam Focused International Equity Fund		-1.13%36.14%3.56%19.05%-18.17%10.46%10.12%26.66%-12.63%27.16%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.76%20.85%9.66%22.10%-11.06%12.50%15.77%27.64%-6.04%29.92%

Доходность по периодам

С начала года, PEQUX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у GSIMX с доходностью 4.76%.

PEQUX

1 день
3.33%
1 месяц
-7.57%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
3.38%
1 год
27.18%
3 года*
14.71%
5 лет*
7.09%
10 лет*
9.43%

GSIMX

1 день
0.94%
1 месяц
-3.92%
С начала года
4.76%
6 месяцев
8.19%
1 год
16.65%
3 года*
17.74%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Focused International Equity Fund

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Часто сравнивают с PEQUX:
PEQUX с FXAIXPEQUX с FSPGXPEQUX с VWUAXPEQUX с ANDIXPEQUX с SIMYXPEQUX с PTSIXPEQUX с SPY
Часто сравнивают с GSIMX:
GSIMX с VTIAXGSIMX с FSPSXGSIMX с VIGIGSIMX с VOOGSIMX с SPYGSIMX с BSIIXGSIMX с DBEF

Сравнение комиссий PEQUX и GSIMX

PEQUX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GSIMX в 0.76%.

PEQUX
Putnam Focused International Equity Fund
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Доходность на риск

PEQUX vs. GSIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEQUX
Ранг доходности на риск PEQUX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEQUX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEQUX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEQUX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEQUX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEQUX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
GSIMX
Ранг доходности на риск GSIMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIMX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIMX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIMX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIMX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIMX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEQUX c GSIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused International Equity Fund (PEQUX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEQUXGSIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.37

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.81

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

1.88

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.40

7.59

+2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEQUX vs. GSIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEQUX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSIMX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEQUX и GSIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEQUXGSIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.37

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.73

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.82

-0.68

Корреляция

Корреляция между PEQUX и GSIMX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEQUX и GSIMX

Дивидендная доходность PEQUX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности GSIMX в 4.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEQUX
Putnam Focused International Equity Fund		7.04%6.96%3.75%1.01%2.79%34.47%0.53%0.05%0.00%0.35%1.59%0.56%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.89%5.12%11.18%2.36%4.89%2.23%0.18%0.65%0.53%0.16%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PEQUX и GSIMX

Максимальная просадка PEQUX за все время составила -83.68%, что больше максимальной просадки GSIMX в -28.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEQUX и GSIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEQUXGSIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.68%

-28.84%

-54.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-8.75%

-3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.42%

-25.37%

-8.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.86%

-5.23%

-3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.09%

-4.85%

-29.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.17%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PEQUX и GSIMX

Putnam Focused International Equity Fund (PEQUX) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что PEQUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEQUXGSIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

4.80%

+3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

7.38%

+4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

12.48%

+3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

14.43%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

15.77%

+1.13%