PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEQSX с PNSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEQSX с PNSAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PEQSX (Putnam Large Cap Value Fund Class R6) and PNSAX (Putnam Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - PEQSX is a Large Cap Value Equities fund managed by Putnam, while PNSAX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Putnam. Over the past 10 years, PEQSX returned 14.11%/yr vs 15.72%/yr for PNSAX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PEQSX charges 0.54%/yr vs 1.23%/yr for PNSAX.

Доходность

Сравнение доходности PEQSX и PNSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEQSX показывает доходность 9.70%, что значительно ниже, чем у PNSAX с доходностью 19.11%. За последние 10 лет акции PEQSX уступали акциям PNSAX по среднегодовой доходности: 14.11% против 15.72% соответственно.

PEQSX

1 день
-0.30%
1 месяц
2.90%
С начала года
9.70%
6 месяцев
11.84%
1 год
27.53%
3 года*
21.00%
5 лет*
13.47%
10 лет*
14.11%

PNSAX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.68%
С начала года
19.11%
6 месяцев
15.58%
1 год
30.48%
3 года*
21.14%
5 лет*
9.67%
10 лет*
15.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEQSX и PNSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEQSX
Putnam Large Cap Value Fund Class R6		9.70%20.49%19.41%15.45%-2.74%27.33%6.23%29.79%-8.29%19.15%
PNSAX
Putnam Small Cap Growth Fund		19.11%8.91%22.98%22.87%-28.10%14.38%47.65%37.60%-2.46%20.19%

Correlation

The correlation between PEQSX and PNSAX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2012 г.

0.77

The correlation between PEQSX and PNSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Large Cap Value Fund Class R6

Putnam Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с PEQSX:
PEQSX с FXAIXPEQSX с PEIYXPEQSX с PEYAXPEQSX с VEIPXPEQSX с HHDVXPEQSX с VWNDXPEQSX с LBSAX
Часто сравнивают с PNSAX:
PNSAX с PXSGXPNSAX с PENNXPNSAX с QUASXPNSAX с UBVLXPNSAX с TCMSXPNSAX с BSCMXPNSAX с OBMCX

Доходность на риск

PEQSX vs. PNSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEQSX
Ранг доходности на риск PEQSX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEQSX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEQSX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEQSX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEQSX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEQSX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PNSAX
Ранг доходности на риск PNSAX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNSAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNSAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNSAX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNSAX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNSAX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEQSX c PNSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEQSXPNSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
1.36

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
1.97

+1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.25

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

2.20

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.79

7.69

+7.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEQSX vs. PNSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEQSX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа PNSAX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEQSX и PNSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEQSXPNSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.36

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.42

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.67

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.44

+0.41

Просадки

Сравнение просадок PEQSX и PNSAX

Максимальная просадка PEQSX за все время составила -36.04%, что меньше максимальной просадки PNSAX в -69.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEQSX и PNSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEQSXPNSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.04%

-69.47%

+33.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

-14.00%

+6.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.01%

-26.25%

+11.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.18%

-38.77%

+23.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.04%

-38.77%

+2.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-1.63%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-23.55%

+20.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

3.99%

-2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PEQSX и PNSAX

Текущая волатильность для Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX) составляет 2.46%, в то время как у Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) волатильность равна 8.08%. Это указывает на то, что PEQSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEQSXPNSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

8.08%

-5.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

18.25%

-10.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.51%

22.60%

-12.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

23.23%

-8.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

23.58%

-6.59%

Сравнение комиссий PEQSX и PNSAX

PEQSX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии PNSAX в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEQSX и PNSAX

Дивидендная доходность PEQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности PNSAX в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEQSX
Putnam Large Cap Value Fund Class R6		5.13%5.69%7.14%5.26%7.40%7.40%6.30%3.66%6.08%3.56%2.66%6.31%
PNSAX
Putnam Small Cap Growth Fund		0.36%0.42%0.00%0.00%0.00%15.27%4.87%1.93%1.88%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PEQSX and PNSAX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PNSAX has higher volatility (8.08%) compared to PEQSX (2.46%). In terms of maximum drawdown, PEQSX dropped -36.04% vs PNSAX's -69.47%.

PEQSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEQSX и PNSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор