Сравнение PEQSX с PNSAX

С начала года, PEQSX показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у PNSAX с доходностью -0.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PEQSX имеют среднегодовую доходность 13.46%, а акции PNSAX немного впереди с 13.98%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PEQSX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии PNSAX в 1.23%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PEQSX на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа PNSAX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEQSX и PNSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PEQSX и PNSAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность PEQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности PNSAX в 0.43%

Максимальная просадка PEQSX за все время составила -36.04%, что меньше максимальной просадки PNSAX в -69.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEQSX и PNSAX.

Текущая волатильность для Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX) составляет 4.33%, в то время как у Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) волатильность равна 10.40%. Это указывает на то, что PEQSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.