Сравнение PEPS с XSPI
PEPS (Parametric Equity Plus ETF) and XSPI (NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF) are both Derivative Income funds. PEPS is actively managed, while XSPI is passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. PEPS charges 0.10%/yr vs 0.98%/yr for XSPI.
Доходность
Сравнение доходности PEPS и XSPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PEPS
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 6.44%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 10.79%
- 1 год
- 31.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XSPI
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 5.09%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PEPS и XSPI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 8.98% |
XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | 8.22% |
Correlation
The correlation between PEPS and XSPI is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEPS vs. XSPI — Ранг доходности на риск
PEPS
XSPI
Сравнение PEPS c XSPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Plus ETF (PEPS) и NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF (XSPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEPS | XSPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.28 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEPS | XSPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 1.55 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок PEPS и XSPI
Максимальная просадка PEPS за все время составила -21.26%, что больше максимальной просадки XSPI в -11.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEPS и XSPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEPS | XSPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.26% | -11.59% | -9.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.89% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -2.23% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PEPS и XSPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEPS | XSPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.06% | 17.64% | -4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.31% | 17.64% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 17.64% | +0.67% |
Сравнение комиссий PEPS и XSPI
PEPS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XSPI в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEPS и XSPI
Дивидендная доходность PEPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности XSPI в 6.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.88% | 1.00% | 0.17% |
XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | 6.83% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, PEPS and XSPI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.98% for XSPI.
XSPI has the higher dividend yield at 6.83%, compared with 0.88% for PEPS.
They also come from different issuers: Parametric and NEOS Investments. Their fees differ too: 0.10% for PEPS and 0.98% for XSPI.
Подберите оптимальное распределение для PEPS и XSPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор