Сравнение PEP с IS3S.DE
PEP (PepsiCo, Inc.) is a stock, while IS3S.DE (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI World Enhanced Value. Over the past 10 years, PEP returned 6.62%/yr vs 13.34%/yr for IS3S.DE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PEP и IS3S.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PEP торгуется в USD, в то время как IS3S.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IS3S.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PEP показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у IS3S.DE с доходностью 32.61%. За последние 10 лет акции PEP уступали акциям IS3S.DE по среднегодовой доходности: 6.62% против 13.34% соответственно.
PEP
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- -2.36%
- 1 год
- 14.62%
- 3 года*
- -4.09%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 6.62%
IS3S.DE
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 32.61%
- 6 месяцев
- 35.27%
- 1 год
- 63.36%
- 3 года*
- 28.40%
- 5 лет*
- 16.11%
- 10 лет*
- 13.34%
Сравнение доходности по годам PEP и IS3S.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | 2.49% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
IS3S.DE iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 32.61% | 41.27% | 5.00% | 19.27% | -10.05% | 20.07% | -3.98% | 19.43% | -14.53% | 22.88% |
Correlation
The correlation between PEP and IS3S.DE is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2014 г. | 0.19 |
The correlation between PEP and IS3S.DE shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEP vs. IS3S.DE — Ранг доходности на риск
PEP
IS3S.DE
Сравнение PEP c IS3S.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEP | IS3S.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.70 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 7.30 | -6.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | 26.46 | -24.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEP и IS3S.DE
Максимальная просадка PEP за все время составила -73.92%, что больше максимальной просадки IS3S.DE в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и IS3S.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEP | IS3S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.92% | -39.27% | -34.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | -8.49% | -7.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.17% | -15.59% | -13.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.32% | -26.37% | -3.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.32% | -39.27% | +8.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.75% | -1.73% | -16.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.65% | -10.71% | -2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.37% | 2.35% | +4.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEP и IS3S.DE
Текущая волатильность для PepsiCo, Inc. (PEP) составляет 5.39%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что PEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEP | IS3S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 6.30% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.62% | 12.87% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.71% | 15.56% | +6.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 15.89% | +2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 17.65% | +2.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEP и IS3S.DE
Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, тогда как IS3S.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3S.DE iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.98% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Часто задаваемые вопросы
PEP and IS3S.DE have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PEP и IS3S.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор