Сравнение PEP с HLMA.L
PEP (PepsiCo, Inc.) and HLMA.L (Halma plc) are both stocks. PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while HLMA.L operates in Conglomerates (Industrials). Over the past 10 years, PEP returned 6.34%/yr vs 17.05%/yr for HLMA.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PEP и HLMA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PEP торгуется в USD, в то время как HLMA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HLMA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PEP показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у HLMA.L с доходностью 30.59%. За последние 10 лет акции PEP уступали акциям HLMA.L по среднегодовой доходности: 6.34% против 17.05% соответственно.
PEP
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- -5.03%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- 6.34%
HLMA.L
- 1 день
- -5.05%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 30.59%
- 6 месяцев
- 28.15%
- 1 год
- 55.47%
- 3 года*
- 27.42%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- 17.05%
Сравнение доходности по годам PEP и HLMA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | -0.06% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
HLMA.L Halma plc | 30.59% | 42.52% | 16.72% | 22.94% | -44.39% | 30.29% | 20.15% | 62.62% | 3.28% | 55.63% |
Correlation
The correlation between PEP and HLMA.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г. | 0.16 |
The correlation between PEP and HLMA.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PEP:
$192.87B
HLMA.L:
£17.67B
PEP:
$6.37
HLMA.L:
£1.46
PEP:
22.07
HLMA.L:
31.93
PEP:
7.64
HLMA.L:
3.08
PEP:
2.02
HLMA.L:
4.44
PEP:
9.02
HLMA.L:
8.89
PEP:
$95.45B
HLMA.L:
£3.98B
PEP:
$51.60B
HLMA.L:
£1.17B
PEP:
$15.08B
HLMA.L:
£936.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEP vs. HLMA.L — Ранг доходности на риск
PEP
HLMA.L
Сравнение PEP c HLMA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и Halma plc (HLMA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEP | HLMA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.37 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 3.87 | -3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | 14.43 | -12.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEP | HLMA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 2.13 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.41 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.63 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.52 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок PEP и HLMA.L
Максимальная просадка PEP за все время составила -73.92%, что больше максимальной просадки HLMA.L в -60.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и HLMA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEP | HLMA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.92% | -60.44% | -13.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | -14.43% | -1.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.17% | -28.38% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.32% | -49.10% | +18.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.32% | -49.10% | +18.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.80% | -5.05% | -14.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.65% | -13.57% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.12% | 3.88% | +2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEP и HLMA.L
Текущая волатильность для PepsiCo, Inc. (PEP) составляет 6.35%, в то время как у Halma plc (HLMA.L) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что PEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLMA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEP | HLMA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 9.77% | -3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.92% | 20.81% | -5.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.77% | 26.19% | -4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.38% | 28.23% | -9.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 26.94% | -7.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEP и HLMA.L
Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности HLMA.L в 0.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLMA.L Halma plc | 0.51% | 0.67% | 0.83% | 0.91% | 0.98% | 0.57% | 0.69% | 0.76% | 1.11% | 1.12% | 0.00% | 0.00% |
PEP PepsiCo, Inc. | 4.09% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEP и HLMA.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PepsiCo, Inc. и Halma plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PEP и HLMA.L
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
HLMA.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
HLMA.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила об операционной прибыли в 256.90M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
HLMA.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила о чистой прибыли в 186.80M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
Часто задаваемые вопросы
PEP and HLMA.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PEP и HLMA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор