PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEOPX с DRMBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEOPX с DRMBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PEOPX (BNY Mellon S&P 500 Index Fund) and DRMBX (BNY Mellon AMT-Free Municipal Bond Fund) are both mutual funds - PEOPX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while DRMBX is a Municipal Bonds fund managed by BNY Mellon. Over the past 10 years, PEOPX returned 14.90%/yr vs 2.14%/yr for DRMBX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. PEOPX charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for DRMBX.

Доходность

Сравнение доходности PEOPX и DRMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX) и BNY Mellon AMT-Free Municipal Bond Fund (DRMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEOPX показывает доходность 10.67%, что значительно выше, чем у DRMBX с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции PEOPX превзошли акции DRMBX по среднегодовой доходности: 14.90% против 2.14% соответственно.

PEOPX

1 день
-0.75%
1 месяц
4.13%
С начала года
10.67%
6 месяцев
10.58%
1 год
27.46%
3 года*
21.95%
5 лет*
13.39%
10 лет*
14.90%

DRMBX

1 день
0.00%
1 месяц
0.83%
С начала года
1.97%
6 месяцев
2.36%
1 год
7.77%
3 года*
4.15%
5 лет*
0.93%
10 лет*
2.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEOPX и DRMBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEOPX
BNY Mellon S&P 500 Index Fund		10.67%17.33%24.50%25.78%-18.67%28.25%17.83%30.96%-6.01%21.26%
DRMBX
BNY Mellon AMT-Free Municipal Bond Fund		1.97%4.47%2.37%5.93%-9.77%1.26%4.86%8.34%0.74%5.62%

Correlation

The correlation between PEOPX and DRMBX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1994 г.

-0.03

The correlation between PEOPX and DRMBX shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon S&P 500 Index Fund

BNY Mellon AMT-Free Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с PEOPX:
PEOPX с PRNHXPEOPX с DSPIXPEOPX с MEIAXPEOPX с SPYPEOPX с VOOPEOPX с GRISXPEOPX с PRDGX
Часто сравнивают с DRMBX:
DRMBX с DRRIXDRMBX с DREVXDRMBX с MPBFXDRMBX с DNLDXDRMBX с DBMYXDRMBX с DNLAXDRMBX с BATVX

Доходность на риск

PEOPX vs. DRMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEOPX
Ранг доходности на риск PEOPX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEOPX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEOPX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEOPX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEOPX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEOPX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DRMBX
Ранг доходности на риск DRMBX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRMBX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRMBX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRMBX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRMBX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRMBX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEOPX c DRMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX) и BNY Mellon AMT-Free Municipal Bond Fund (DRMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEOPXDRMBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.77

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
4.44

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.73

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

2.87

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.31

10.53

+3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEOPX vs. DRMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEOPX на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRMBX равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEOPX и DRMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEOPXDRMBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.77

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.23

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.53

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.15

-0.66

Просадки

Сравнение просадок PEOPX и DRMBX

Максимальная просадка PEOPX за все время составила -57.45%, что больше максимальной просадки DRMBX в -14.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEOPX и DRMBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEOPXDRMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.45%

-14.48%

-42.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-2.81%

-6.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.80%

-6.26%

-12.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.79%

-14.48%

-10.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.85%

-14.48%

-19.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.02%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.51%

-1.98%

-8.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

0.76%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PEOPX и DRMBX

BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с BNY Mellon AMT-Free Municipal Bond Fund (DRMBX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что PEOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEOPXDRMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

1.15%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

2.15%

+6.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

2.90%

+8.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

4.00%

+12.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

4.04%

+13.92%

Сравнение комиссий PEOPX и DRMBX

PEOPX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DRMBX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEOPX и DRMBX

Дивидендная доходность PEOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.35%, что больше доходности DRMBX в 3.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRMBX
BNY Mellon AMT-Free Municipal Bond Fund		3.40%4.30%3.02%2.30%2.06%1.93%2.37%3.30%2.95%3.07%3.24%3.47%
PEOPX
BNY Mellon S&P 500 Index Fund		9.35%10.35%10.38%7.35%11.78%12.89%11.94%14.37%14.75%9.21%10.90%7.81%

Часто задаваемые вопросы

PEOPX and DRMBX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEOPX has higher volatility (2.94%) compared to DRMBX (1.15%). In terms of maximum drawdown, PEOPX dropped -57.45% vs DRMBX's -14.48%.

DRMBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEOPX и DRMBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор