PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRMBX с DNLDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRMBX с DNLDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRMBX (BNY Mellon AMT-Free Municipal Bond Fund) and DNLDX (BNY Mellon Active MidCap Fund) are both mutual funds - DRMBX is a Municipal Bonds fund managed by BNY Mellon, while DNLDX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by BNY Mellon. Over the past 10 years, DRMBX returned 2.14%/yr vs 10.01%/yr for DNLDX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. DRMBX charges 0.49%/yr vs 1.00%/yr for DNLDX.

Доходность

Сравнение доходности DRMBX и DNLDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon AMT-Free Municipal Bond Fund (DRMBX) и BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRMBX показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у DNLDX с доходностью 11.73%. За последние 10 лет акции DRMBX уступали акциям DNLDX по среднегодовой доходности: 2.14% против 10.01% соответственно.

DRMBX

1 день
0.15%
1 месяц
0.83%
С начала года
1.97%
6 месяцев
2.36%
1 год
8.02%
3 года*
4.15%
5 лет*
0.94%
10 лет*
2.14%

DNLDX

1 день
0.43%
1 месяц
3.72%
С начала года
11.73%
6 месяцев
12.09%
1 год
21.00%
3 года*
18.88%
5 лет*
10.49%
10 лет*
10.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRMBX и DNLDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRMBX
BNY Mellon AMT-Free Municipal Bond Fund		1.97%4.47%2.37%5.93%-9.77%1.26%4.86%8.34%0.74%5.62%
DNLDX
BNY Mellon Active MidCap Fund		11.73%9.79%22.27%16.99%-14.34%26.49%9.29%16.82%-14.46%16.64%

Correlation

The correlation between DRMBX and DNLDX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1994 г.

-0.04

The correlation between DRMBX and DNLDX shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon AMT-Free Municipal Bond Fund

BNY Mellon Active MidCap Fund

Часто сравнивают с DRMBX:
DRMBX с DRRIXDRMBX с DREVXDRMBX с MPBFXDRMBX с DBMYXDRMBX с PEOPXDRMBX с DNLAXDRMBX с BATVX
Часто сравнивают с DNLDX:
DNLDX с SPYDNLDX с IIPRDNLDX с TQQQDNLDX с DRRIXDNLDX с DBMYXDNLDX с BIGTXDNLDX с CRMAX

Доходность на риск

DRMBX vs. DNLDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRMBX
Ранг доходности на риск DRMBX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRMBX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRMBX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRMBX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRMBX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRMBX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
DNLDX
Ранг доходности на риск DNLDX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNLDX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNLDX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNLDX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNLDX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNLDX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRMBX c DNLDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon AMT-Free Municipal Bond Fund (DRMBX) и BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRMBXDNLDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
1.70

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.44
2.46

+1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

1.29

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

3.05

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.53

11.45

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRMBX vs. DNLDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRMBX на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа DNLDX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRMBX и DNLDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRMBXDNLDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

1.70

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.57

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.51

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.55

+0.60

Просадки

Сравнение просадок DRMBX и DNLDX

Максимальная просадка DRMBX за все время составила -14.48%, что меньше максимальной просадки DNLDX в -63.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRMBX и DNLDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRMBXDNLDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.48%

-63.69%

+49.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-7.29%

+4.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.26%

-20.42%

+14.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.48%

-23.42%

+8.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.48%

-42.23%

+27.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

0.00%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-9.63%

+7.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

1.94%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DRMBX и DNLDX

Текущая волатильность для BNY Mellon AMT-Free Municipal Bond Fund (DRMBX) составляет 1.15%, в то время как у BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что DRMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRMBXDNLDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

3.36%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.16%

9.55%

-7.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92%

13.10%

-10.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.00%

18.48%

-14.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.04%

19.51%

-15.47%

Сравнение комиссий DRMBX и DNLDX

DRMBX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DNLDX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRMBX и DNLDX

Дивидендная доходность DRMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности DNLDX в 13.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNLDX
BNY Mellon Active MidCap Fund		13.45%14.15%15.24%1.69%8.82%17.74%2.77%2.65%11.14%11.32%1.00%3.12%
DRMBX
BNY Mellon AMT-Free Municipal Bond Fund		3.40%4.30%3.02%2.30%2.06%1.93%2.37%3.30%2.95%3.07%3.24%3.47%

Часто задаваемые вопросы

DRMBX and DNLDX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DNLDX has higher volatility (3.36%) compared to DRMBX (1.15%). In terms of maximum drawdown, DRMBX dropped -14.48% vs DNLDX's -63.69%.

DRMBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRMBX и DNLDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор